Сравнение KBWY с JEPI
KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - KBWY is a REIT fund tracking the KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. KBWY is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, KBWY returned 2.38%/yr vs 7.48%/yr for JEPI. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KBWY и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBWY показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 5.34%.
KBWY
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -2.47%
- 6 месяцев
- 16.20%
- С начала года
- 23.45%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 0.46%
- Всё время*
- 5.10%
JEPI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 5.34%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $297.97M | $266.12M | $294.88M | |
| $3.06M | $2.92M | $2.58M |
Сравнение доходности по годам KBWY и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 23.45% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | 26.93% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 5.34% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.39% |
Correlation
The correlation between KBWY and JEPI is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.56 |
The correlation between KBWY and JEPI shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWY vs. JEPI — Ранг доходности на риск
KBWY
JEPI
Сравнение KBWY c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWY | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.72 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 4.88 | +2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBWY и JEPI
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -13.71% | -43.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -6.68% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.93% | -13.26% | -16.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -13.71% | -18.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | 0.00% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -2.13% | -11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.35% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и JEPI
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 2.22% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 6.38% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 8.01% | +8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 11.11% | +10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 10.73% | +16.34% |
Сравнение комиссий KBWY и JEPI
И KBWY, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и JEPI
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности JEPI в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.96% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 8.24% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
KBWY and JEPI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBWY has higher volatility (4.47%) compared to JEPI (2.22%). In terms of maximum drawdown, KBWY dropped -57.68% vs JEPI's -13.71%.
On 5-year performance, JEPI leads with 7.48% vs 2.38% for KBWY. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.48% return vs 2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBWY and JEPI have the same expense ratio: 0.35% per year.
KBWY has the higher dividend yield at 8.24%, compared with 7.96% for JEPI.
KBWY is categorized as REIT, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan.
KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBWY и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор