PortfoliosLab logo
Сравнение KBWY с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBWY и JEPI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KBWY и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.23%
66.94%
KBWY
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWY:

-0.13

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

KBWY:

-0.05

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

KBWY:

0.99

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

KBWY:

-0.08

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

KBWY:

-0.23

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

KBWY:

11.32%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

KBWY:

20.17%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

KBWY:

-57.68%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

KBWY:

-28.85%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность -11.59%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.96%.


KBWY

С начала года

-11.59%

1 месяц

-7.14%

6 месяцев

-22.28%

1 год

-3.83%

5 лет

7.14%

10 лет

-0.66%

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBWY и JEPI

И KBWY, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.


График комиссии KBWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWY: 0.35%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWY и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWY
Ранг риск-скорректированной доходности KBWY, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWY c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBWY, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBWY: -0.13
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино KBWY, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KBWY: -0.05
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега KBWY, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KBWY: 0.99
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара KBWY, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KBWY: -0.09
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина KBWY, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KBWY: -0.23
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.41
KBWY
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и JEPI

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности JEPI в 7.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
10.04%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%4.57%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBWY и JEPI

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.69%
-7.02%
KBWY
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и JEPI

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 11.07% и 11.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.07%
11.06%
KBWY
JEPI