Сравнение KBWY с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
KBWY и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWY или JEPI.
Основные характеристики
| KBWY | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.43% | 15.79% |
| Дох-ть за 1 год | 28.62% | 20.11% |
| Дох-ть за 3 года | 0.68% | 8.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 1.87 | 4.00 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 5.20 |
| Коэф-т Мартина | 3.09 | 20.34 |
| Индекс Язвы | 8.65% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 21.72% | 7.00% |
| Макс. просадка | -57.68% | -13.71% |
| Текущая просадка | -12.09% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между KBWY и JEPI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBWY и JEPI
С начала года, KBWY показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 15.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWY и JEPI
И KBWY, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWY c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и JEPI
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности JEPI в 7.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 7.92% | 7.90% | 7.41% | 5.06% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% | 4.57% | 4.85% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.07% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWY и JEPI
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и JEPI
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.