PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KBWY с SRET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWY с SRET

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET).

KBWY и SRET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. SRET - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend REIT Index. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWY или SRET.

Корреляция

Корреляция между KBWY и SRET составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KBWY и SRET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWY:

-0.19

SRET:

0.71

Коэф-т Сортино

KBWY:

-0.13

SRET:

1.09

Коэф-т Омега

KBWY:

0.98

SRET:

1.15

Коэф-т Кальмара

KBWY:

-0.11

SRET:

0.27

Коэф-т Мартина

KBWY:

-0.30

SRET:

2.33

Индекс Язвы

KBWY:

12.79%

SRET:

4.98%

Дневная вол-ть

KBWY:

20.14%

SRET:

15.52%

Макс. просадка

KBWY:

-57.68%

SRET:

-66.98%

Текущая просадка

KBWY:

-25.84%

SRET:

-33.76%

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у SRET с доходностью 7.10%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям SRET по среднегодовой доходности: 0.13% против 0.30% соответственно.

KBWY

С начала года

-7.85%

1 месяц

5.72%

6 месяцев

-13.91%

1 год

-3.86%

5 лет

8.85%

10 лет

0.13%

SRET

С начала года

7.10%

1 месяц

6.26%

6 месяцев

3.85%

1 год

10.99%

5 лет

9.98%

10 лет

0.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KBWY и SRET

KBWY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SRET в 0.58%.

SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWY и SRET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWY
Ранг риск-скорректированной доходности KBWY, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
SRET
Ранг риск-скорректированной доходности SRET, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRET, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWY c SRET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SRET равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и SRET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и SRET

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности SRET в 8.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		9.64%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%4.57%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		8.59%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.77%8.54%8.20%8.08%7.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBWY и SRET

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки SRET в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и SRET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и SRET

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...