PortfoliosLab logo
Сравнение KBWY с SRET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBWY и SRET составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KBWY и SRET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.74%
-2.66%
KBWY
SRET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWY:

-0.13

SRET:

0.88

Коэф-т Сортино

KBWY:

-0.05

SRET:

1.25

Коэф-т Омега

KBWY:

0.99

SRET:

1.17

Коэф-т Кальмара

KBWY:

-0.08

SRET:

0.31

Коэф-т Мартина

KBWY:

-0.23

SRET:

2.84

Индекс Язвы

KBWY:

11.32%

SRET:

4.84%

Дневная вол-ть

KBWY:

20.17%

SRET:

15.65%

Макс. просадка

KBWY:

-57.68%

SRET:

-66.98%

Текущая просадка

KBWY:

-28.85%

SRET:

-36.08%

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность -11.59%, что значительно ниже, чем у SRET с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям SRET по среднегодовой доходности: -0.66% против -0.35% соответственно.


KBWY

С начала года

-11.59%

1 месяц

-7.14%

6 месяцев

-22.28%

1 год

-3.83%

5 лет

7.14%

10 лет

-0.66%

SRET

С начала года

3.34%

1 месяц

-3.55%

6 месяцев

-2.51%

1 год

12.44%

5 лет

8.89%

10 лет

-0.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBWY и SRET

KBWY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SRET в 0.58%.


График комиссии SRET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SRET: 0.58%
График комиссии KBWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWY: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWY и SRET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWY
Ранг риск-скорректированной доходности KBWY, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

SRET
Ранг риск-скорректированной доходности SRET, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRET, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWY c SRET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBWY, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBWY: -0.13
SRET: 0.88
Коэффициент Сортино KBWY, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KBWY: -0.05
SRET: 1.25
Коэффициент Омега KBWY, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KBWY: 0.99
SRET: 1.17
Коэффициент Кальмара KBWY, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KBWY: -0.08
SRET: 0.31
Коэффициент Мартина KBWY, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KBWY: -0.23
SRET: 2.84

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SRET равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и SRET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.88
KBWY
SRET

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и SRET

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности SRET в 8.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
10.04%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%4.57%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
8.80%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.77%8.54%8.20%8.08%7.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBWY и SRET

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки SRET в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и SRET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.85%
-36.08%
KBWY
SRET

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и SRET

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.07%
9.32%
KBWY
SRET