Сравнение KBWY с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
KBWY и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWY или VNQ.
Основные характеристики
| KBWY | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.45% | 11.73% |
| Дох-ть за 1 год | 30.07% | 33.45% |
| Дох-ть за 3 года | 1.27% | -0.66% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.59% | 4.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.13% | 6.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 1.88 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 3.15 | 7.04 |
| Индекс Язвы | 8.63% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 21.78% | 17.13% |
| Макс. просадка | -57.68% | -73.07% |
| Текущая просадка | -10.40% | -7.83% |
Корреляция
Корреляция между KBWY и VNQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KBWY и VNQ
С начала года, KBWY показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 2.13% против 6.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWY и VNQ
KBWY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWY c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и VNQ
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности VNQ в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 7.77% | 7.90% | 7.41% | 5.06% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% | 4.57% | 4.85% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.80% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок KBWY и VNQ
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и VNQ
Текущая волатильность для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) составляет 4.53%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что KBWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.