Сравнение KBWY с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
KBWY и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWY и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWY и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 1.10% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWY показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 0.25% против 4.69% соответственно.
KBWY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.25%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWY и VNQ
KBWY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
KBWY vs. VNQ — Ранг доходности на риск
KBWY
VNQ
Сравнение KBWY c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWY | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.13 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 0.30 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.18 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 0.70 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWY | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.13 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.15 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.23 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.26 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между KBWY и VNQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и VNQ
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 9.89% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок KBWY и VNQ
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWY | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -73.07% | +15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -12.44% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -34.48% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | -42.40% | -15.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.99% | -9.24% | -13.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -13.71% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 3.21% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и VNQ
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWY | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 4.57% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 9.28% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 16.31% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 18.80% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 20.70% | +6.33% |