Сравнение KBWY с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
KBWY и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWY или SPYD.
Основные характеристики
| KBWY | SPYD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.43% | 20.38% |
| Дох-ть за 1 год | 28.62% | 40.23% |
| Дох-ть за 3 года | 0.68% | 7.95% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.09% | 8.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 1.87 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 2.00 |
| Коэф-т Мартина | 3.09 | 20.04 |
| Индекс Язвы | 8.65% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 21.72% | 13.67% |
| Макс. просадка | -57.68% | -46.42% |
| Текущая просадка | -12.09% | -1.12% |
Корреляция
Корреляция между KBWY и SPYD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KBWY и SPYD
С начала года, KBWY показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 20.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWY и SPYD
KBWY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWY c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и SPYD
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности SPYD в 4.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 7.92% | 7.90% | 7.41% | 5.06% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% | 4.57% | 4.85% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.05% | 4.66% | 5.01% | 3.69% | 4.96% | 4.42% | 4.75% | 4.64% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWY и SPYD
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и SPYD
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.