PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KBWY с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWY с SPYD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

KBWY и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWY или SPYD.

Корреляция

Корреляция между KBWY и SPYD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KBWY и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWY:

-0.19

SPYD:

0.60

Коэф-т Сортино

KBWY:

-0.13

SPYD:

0.96

Коэф-т Омега

KBWY:

0.98

SPYD:

1.13

Коэф-т Кальмара

KBWY:

-0.11

SPYD:

0.62

Коэф-т Мартина

KBWY:

-0.30

SPYD:

1.94

Индекс Язвы

KBWY:

12.79%

SPYD:

5.11%

Дневная вол-ть

KBWY:

20.14%

SPYD:

15.65%

Макс. просадка

KBWY:

-57.68%

SPYD:

-46.42%

Текущая просадка

KBWY:

-25.84%

SPYD:

-6.49%

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 1.03%.

KBWY

С начала года

-7.85%

1 месяц

5.72%

6 месяцев

-13.91%

1 год

-3.86%

5 лет

8.85%

10 лет

0.13%

SPYD

С начала года

1.03%

1 месяц

6.55%

6 месяцев

-3.01%

1 год

9.32%

5 лет

16.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KBWY и SPYD

KBWY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWY и SPYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWY
Ранг риск-скорректированной доходности KBWY, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWY c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и SPYD

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности SPYD в 4.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		9.64%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%4.57%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.41%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.43%4.75%4.63%4.34%1.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBWY и SPYD

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и SPYD

Текущая волатильность для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) составляет 3.98%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что KBWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...