PortfoliosLab logo
Сравнение KBWY с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBWY и SPYD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KBWY и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.63%
113.89%
KBWY
SPYD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWY:

-0.13

SPYD:

0.72

Коэф-т Сортино

KBWY:

-0.05

SPYD:

1.05

Коэф-т Омега

KBWY:

0.99

SPYD:

1.15

Коэф-т Кальмара

KBWY:

-0.08

SPYD:

0.69

Коэф-т Мартина

KBWY:

-0.23

SPYD:

2.41

Индекс Язвы

KBWY:

11.32%

SPYD:

4.60%

Дневная вол-ть

KBWY:

20.17%

SPYD:

15.51%

Макс. просадка

KBWY:

-57.68%

SPYD:

-46.42%

Текущая просадка

KBWY:

-28.85%

SPYD:

-9.58%

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность -11.59%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью -2.31%.


KBWY

С начала года

-11.59%

1 месяц

-7.14%

6 месяцев

-22.28%

1 год

-3.83%

5 лет

7.14%

10 лет

-0.66%

SPYD

С начала года

-2.31%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-6.42%

1 год

9.71%

5 лет

15.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBWY и SPYD

KBWY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.


График комиссии KBWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWY: 0.35%
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYD: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWY и SPYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWY
Ранг риск-скорректированной доходности KBWY, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWY c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBWY, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBWY: -0.13
SPYD: 0.72
Коэффициент Сортино KBWY, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KBWY: -0.05
SPYD: 1.05
Коэффициент Омега KBWY, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KBWY: 0.99
SPYD: 1.15
Коэффициент Кальмара KBWY, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KBWY: -0.08
SPYD: 0.69
Коэффициент Мартина KBWY, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KBWY: -0.23
SPYD: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.72
KBWY
SPYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и SPYD

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности SPYD в 4.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
10.04%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%4.57%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.57%4.31%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBWY и SPYD

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.85%
-9.58%
KBWY
SPYD

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и SPYD

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеют волатильность 11.07% и 10.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.07%
10.55%
KBWY
SPYD