PortfoliosLab logo
Сравнение KBWY с SCHH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBWY и SCHH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KBWY и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.88%
139.65%
KBWY
SCHH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWY:

-0.20

SCHH:

0.69

Коэф-т Сортино

KBWY:

-0.15

SCHH:

1.04

Коэф-т Омега

KBWY:

0.98

SCHH:

1.14

Коэф-т Кальмара

KBWY:

-0.12

SCHH:

0.51

Коэф-т Мартина

KBWY:

-0.36

SCHH:

2.20

Индекс Язвы

KBWY:

11.42%

SCHH:

5.60%

Дневная вол-ть

KBWY:

20.17%

SCHH:

17.89%

Макс. просадка

KBWY:

-57.68%

SCHH:

-44.22%

Текущая просадка

KBWY:

-28.81%

SCHH:

-13.80%

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью -1.54%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям SCHH по среднегодовой доходности: -0.49% против 3.44% соответственно.


KBWY

С начала года

-11.53%

1 месяц

-7.14%

6 месяцев

-20.97%

1 год

-3.27%

5 лет

5.96%

10 лет

-0.49%

SCHH

С начала года

-1.54%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-7.89%

1 год

12.90%

5 лет

6.60%

10 лет

3.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBWY и SCHH

KBWY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.


График комиссии KBWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWY: 0.35%
График комиссии SCHH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHH: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWY и SCHH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWY
Ранг риск-скорректированной доходности KBWY, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

SCHH
Ранг риск-скорректированной доходности SCHH, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWY c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBWY, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBWY: -0.20
SCHH: 0.69
Коэффициент Сортино KBWY, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KBWY: -0.15
SCHH: 1.04
Коэффициент Омега KBWY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KBWY: 0.98
SCHH: 1.14
Коэффициент Кальмара KBWY, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KBWY: -0.12
SCHH: 0.51
Коэффициент Мартина KBWY, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KBWY: -0.36
SCHH: 2.20

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SCHH равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
0.69
KBWY
SCHH

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и SCHH

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности SCHH в 3.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
10.04%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%4.57%
SCHH
Schwab US REIT ETF
3.25%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.66%2.22%2.81%2.48%2.18%

Просадки

Сравнение просадок KBWY и SCHH

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.81%
-13.80%
KBWY
SCHH

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и SCHH

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.05%
10.26%
KBWY
SCHH