Сравнение KBWY с SCHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Schwab US REIT ETF (SCHH).
KBWY и SCHH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWY или SCHH.
Основные характеристики
| KBWY | SCHH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.81% | 10.16% |
| Дох-ть за 1 год | 26.46% | 28.85% |
| Дох-ть за 3 года | 1.30% | -0.60% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.71% | 2.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.00% | 4.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 2.96 | 6.92 |
| Индекс Язвы | 8.63% | 4.25% |
| Дневная вол-ть | 21.79% | 16.82% |
| Макс. просадка | -57.68% | -44.22% |
| Текущая просадка | -10.94% | -8.14% |
Корреляция
Корреляция между KBWY и SCHH составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KBWY и SCHH
С начала года, KBWY показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям SCHH по среднегодовой доходности: 2.00% против 4.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWY и SCHH
KBWY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWY c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и SCHH
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности SCHH в 2.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 7.82% | 7.90% | 7.41% | 5.06% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% | 4.57% | 4.85% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.96% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.87% | 3.66% | 2.22% | 2.81% | 2.48% | 2.18% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок KBWY и SCHH
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и SCHH
Текущая волатильность для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) составляет 4.51%, в то время как у Schwab US REIT ETF (SCHH) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что KBWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.