Сравнение USRT с IMTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB).
USRT и IMTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USRT или IMTB.
Доходность
Сравнение доходности USRT и IMTB
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у IMTB с доходностью 2.07%.
USRT
13.82%
-0.02%
16.99%
28.56%
5.43%
6.47%
IMTB
2.07%
-1.04%
3.32%
7.13%
-0.13%
N/A
Основные характеристики
| USRT | IMTB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 1.21 |
| Коэф-т Сортино | 2.40 | 1.76 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.16 | 0.55 |
| Коэф-т Мартина | 7.80 | 4.23 |
| Индекс Язвы | 3.57% | 1.76% |
| Дневная вол-ть | 16.29% | 6.17% |
| Макс. просадка | -69.89% | -18.15% |
| Текущая просадка | -2.43% | -6.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и IMTB
USRT берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между USRT и IMTB составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USRT c IMTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и IMTB
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности IMTB в 4.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.77% | 3.18% | 3.47% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.43% | 3.98% | 3.59% | 3.46% | 3.84% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.36% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и IMTB
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.89%, что больше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и IMTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и IMTB
iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что USRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.