Сравнение USRT с IMTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB).
USRT и IMTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USRT и IMTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USRT и IMTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | -0.09% | 8.88% | 1.94% | 6.10% | -12.75% | -1.41% | 6.25% | 8.62% | -0.45% | 4.88% |
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у IMTB с доходностью -0.09%.
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
IMTB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и IMTB
USRT берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USRT vs. IMTB — Ранг доходности на риск
USRT
IMTB
Сравнение USRT c IMTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRT | IMTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.20 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.73 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.02 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 6.33 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRT | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.20 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.11 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.37 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между USRT и IMTB составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и IMTB
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности IMTB в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.47% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и IMTB
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и IMTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| USRT | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.91% | -18.15% | -51.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -2.77% | -10.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.03% | -18.11% | -12.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -1.80% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -4.18% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 0.88% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и IMTB
iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что USRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USRT | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 1.73% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 2.77% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 4.40% | +12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 6.24% | +12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 5.20% | +16.08% |