PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRT с IMTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRT с IMTB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) and IMTB (iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - USRT is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT Equity REITs Index, while IMTB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USRT returned 5.01%/yr vs 0.58%/yr for IMTB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. USRT charges 0.08%/yr vs 0.06%/yr for IMTB.

Доходность

Сравнение доходности USRT и IMTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 14.10%, что значительно выше, чем у IMTB с доходностью 0.14%.

USRT

1 день
1.35%
1 месяц
0.62%
С начала года
14.10%
6 месяцев
13.30%
1 год
16.73%
3 года*
12.24%
5 лет*
5.01%
10 лет*
6.40%

IMTB

1 день
0.16%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.66%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRT и IMTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		14.10%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		0.14%8.88%1.94%6.10%-12.75%-1.41%6.25%8.62%-0.45%4.88%

Correlation

The correlation between USRT and IMTB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2016 г.

0.24

The correlation between USRT and IMTB shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. REIT ETF

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO
Часто сравнивают с IMTB:
IMTB с ISTBIMTB с ILTBIMTB с FALNIMTB с IEIIMTB с BIVIMTB с IEFIMTB с TLT

Доходность на риск

USRT vs. IMTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IMTB
Ранг доходности на риск IMTB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c IMTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRTIMTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.41

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.14

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.99

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

6.13

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRT vs. IMTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMTB равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и IMTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRTIMTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.41

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.09

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.36

-0.18

Просадки

Сравнение просадок USRT и IMTB

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и IMTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRTIMTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.91%

-18.15%

-51.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-2.86%

-5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-6.80%

-11.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-18.11%

-12.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.58%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-4.13%

-8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

0.92%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и IMTB

iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что USRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRTIMTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

1.46%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

3.02%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

4.05%

+9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

6.28%

+12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

5.18%

+16.10%

Сравнение комиссий USRT и IMTB

USRT берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и IMTB

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности IMTB в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		4.52%4.40%4.42%4.13%2.90%2.49%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.64%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

USRT and IMTB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USRT has higher volatility (4.12%) compared to IMTB (1.46%). In terms of maximum drawdown, USRT dropped -69.91% vs IMTB's -18.15%.

On 5-year performance, USRT leads with 5.01% vs 0.58% for IMTB. On fees, IMTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMTB has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USRT has performed better with a 5.01% return vs 0.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for USRT.

IMTB has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 2.64% for USRT.

USRT is categorized as REIT, while IMTB is Intermediate Core-Plus Bond. USRT tracks FTSE NAREIT Equity REITs Index, while IMTB tracks Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Their fees differ too: 0.08% for USRT and 0.06% for IMTB.

IMTB currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRT и IMTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор