PortfoliosLab logo
Сравнение IMTB с ISTB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IMTB и ISTB составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IMTB и ISTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.73%
18.70%
IMTB
ISTB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMTB:

1.42

ISTB:

3.11

Коэф-т Сортино

IMTB:

2.08

ISTB:

5.00

Коэф-т Омега

IMTB:

1.25

ISTB:

1.64

Коэф-т Кальмара

IMTB:

0.66

ISTB:

2.90

Коэф-т Мартина

IMTB:

3.70

ISTB:

13.78

Индекс Язвы

IMTB:

2.14%

ISTB:

0.52%

Дневная вол-ть

IMTB:

5.57%

ISTB:

2.29%

Макс. просадка

IMTB:

-18.28%

ISTB:

-9.39%

Текущая просадка

IMTB:

-4.35%

ISTB:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IMTB показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у ISTB с доходностью 2.37%.


IMTB

С начала года

2.97%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

2.14%

1 год

8.40%

5 лет

-0.14%

10 лет

N/A

ISTB

С начала года

2.37%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

2.73%

1 год

7.30%

5 лет

1.67%

10 лет

2.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMTB и ISTB

И IMTB, и ISTB имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IMTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMTB: 0.06%
График комиссии ISTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISTB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMTB и ISTB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMTB
Ранг риск-скорректированной доходности IMTB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMTB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

ISTB
Ранг риск-скорректированной доходности ISTB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMTB c ISTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IMTB, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IMTB: 1.42
ISTB: 3.11
Коэффициент Сортино IMTB, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IMTB: 2.08
ISTB: 5.00
Коэффициент Омега IMTB, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IMTB: 1.25
ISTB: 1.64
Коэффициент Кальмара IMTB, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IMTB: 0.66
ISTB: 2.90
Коэффициент Мартина IMTB, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IMTB: 3.70
ISTB: 13.78

Показатель коэффициента Шарпа IMTB на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа ISTB равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTB и ISTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
3.11
IMTB
ISTB

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTB и ISTB

Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности ISTB в 3.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
4.38%4.42%4.13%2.90%2.32%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%0.00%0.00%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
3.90%3.83%2.97%2.01%1.63%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%1.07%

Просадки

Сравнение просадок IMTB и ISTB

Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки ISTB в -9.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и ISTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.35%
0
IMTB
ISTB

Волатильность

Сравнение волатильности IMTB и ISTB

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что IMTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.21%
0.94%
IMTB
ISTB