Сравнение IMTB с ISTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).
IMTB и ISTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Government/Credit 1-5 Year Bond Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMTB или ISTB.
Основные характеристики
| IMTB | ISTB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.87% | 3.76% |
| Дох-ть за 1 год | 8.57% | 6.71% |
| Дох-ть за 3 года | -2.13% | 0.78% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.09% | 1.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 3.98 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | 5.71 | 14.51 |
| Индекс Язвы | 1.61% | 0.47% |
| Дневная вол-ть | 6.43% | 2.70% |
| Макс. просадка | -18.15% | -9.34% |
| Текущая просадка | -7.03% | -1.28% |
Корреляция
Корреляция между IMTB и ISTB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMTB и ISTB
С начала года, IMTB показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у ISTB с доходностью 3.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTB и ISTB
И IMTB, и ISTB имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMTB c ISTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTB и ISTB
Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности ISTB в 3.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.37% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 3.74% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.07% | 1.90% | 1.58% | 1.07% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок IMTB и ISTB
Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и ISTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMTB и ISTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что IMTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.