PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMTB с ISTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMTB с ISTB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMTB (iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF) and ISTB (iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - IMTB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index, while ISTB is a Short-Term Bond fund tracking the BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, IMTB returned 0.58%/yr vs 1.87%/yr for ISTB. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IMTB и ISTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMTB показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у ISTB с доходностью 0.57%.

IMTB

1 день
0.16%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.66%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.58%
10 лет*
—

ISTB

1 день
0.08%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.06%
3 года*
4.96%
5 лет*
1.87%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMTB и ISTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		0.14%8.88%1.94%6.10%-12.75%-1.41%6.25%8.62%-0.45%4.88%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.57%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%1.72%

Correlation

The correlation between IMTB and ISTB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2016 г.

0.75

The correlation between IMTB and ISTB shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с IMTB:
IMTB с ILTBIMTB с FALNIMTB с IEIIMTB с USRTIMTB с BIVIMTB с IEFIMTB с TLT
Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с SHYISTB с IAGGISTB с FIBRISTB с VGSH

Доходность на риск

IMTB vs. ISTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTB
Ранг доходности на риск IMTB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTB c ISTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMTBISTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.31

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.58

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

3.24

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

12.35

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMTB vs. ISTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTB на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа ISTB равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTB и ISTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMTBISTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.31

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.67

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.84

-0.48

Просадки

Сравнение просадок IMTB и ISTB

Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и ISTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMTBISTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-9.34%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-1.26%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.80%

-1.36%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-9.34%

-8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-0.34%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-1.22%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.33%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTB и ISTB

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что IMTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMTBISTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

0.54%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

1.28%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

1.77%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

2.79%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

2.50%

+2.68%

Сравнение комиссий IMTB и ISTB

И IMTB, и ISTB имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTB и ISTB

Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности ISTB в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		4.52%4.40%4.42%4.13%2.90%2.49%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%0.00%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.25%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%

Часто задаваемые вопросы

IMTB and ISTB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMTB has higher volatility (1.46%) compared to ISTB (0.54%). In terms of maximum drawdown, IMTB dropped -18.15% vs ISTB's -9.34%.

On 5-year performance, ISTB leads with 1.87% vs 0.58% for IMTB. Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. On volatility, ISTB has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISTB has performed better with a 1.87% return vs 0.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMTB and ISTB have the same expense ratio: 0.06% per year.

IMTB has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 4.25% for ISTB.

IMTB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while ISTB is Short-Term Bond. IMTB tracks Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index, while ISTB tracks BBG US Universal 1-5 Year Index (USD).

ISTB currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMTB и ISTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор