Сравнение IMTB с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV).
IMTB и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMTB или BIV.
Основные характеристики
| IMTB | BIV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.98% | 1.60% |
| Дох-ть за 1 год | 7.59% | 6.67% |
| Дох-ть за 3 года | -1.88% | -2.13% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.11% | 0.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 2.01 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 5.50 | 4.59 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 1.77% |
| Дневная вол-ть | 6.42% | 6.05% |
| Макс. просадка | -18.15% | -18.94% |
| Текущая просадка | -6.93% | -8.77% |
Корреляция
Корреляция между IMTB и BIV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMTB и BIV
С начала года, IMTB показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью 1.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTB и BIV
IMTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMTB c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTB и BIV
Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности BIV в 3.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.36% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.69% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок IMTB и BIV
Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.15%, примерно равная максимальной просадке BIV в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и BIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMTB и BIV
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) имеют волатильность 1.70% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.