PortfoliosLab logo
Сравнение IMTB с BIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IMTB и BIV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности IMTB и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.73%
13.73%
IMTB
BIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMTB:

1.42

BIV:

1.48

Коэф-т Сортино

IMTB:

2.08

BIV:

2.20

Коэф-т Омега

IMTB:

1.25

BIV:

1.26

Коэф-т Кальмара

IMTB:

0.66

BIV:

0.61

Коэф-т Мартина

IMTB:

3.70

BIV:

3.69

Индекс Язвы

IMTB:

2.14%

BIV:

2.19%

Дневная вол-ть

IMTB:

5.57%

BIV:

5.48%

Макс. просадка

IMTB:

-18.28%

BIV:

-18.94%

Текущая просадка

IMTB:

-4.35%

BIV:

-5.66%

Доходность по периодам

С начала года, IMTB показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью 3.43%.


IMTB

С начала года

2.97%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

2.14%

1 год

8.40%

5 лет

-0.14%

10 лет

N/A

BIV

С начала года

3.43%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

2.38%

1 год

8.45%

5 лет

-0.26%

10 лет

1.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMTB и BIV

IMTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IMTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMTB: 0.06%
График комиссии BIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMTB и BIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMTB
Ранг риск-скорректированной доходности IMTB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMTB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

BIV
Ранг риск-скорректированной доходности BIV, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMTB c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IMTB, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IMTB: 1.42
BIV: 1.48
Коэффициент Сортино IMTB, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IMTB: 2.08
BIV: 2.20
Коэффициент Омега IMTB, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IMTB: 1.25
BIV: 1.26
Коэффициент Кальмара IMTB, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IMTB: 0.66
BIV: 0.61
Коэффициент Мартина IMTB, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IMTB: 3.70
BIV: 3.69

Показатель коэффициента Шарпа IMTB на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIV равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTB и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
1.48
IMTB
BIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTB и BIV

Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности BIV в 3.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
4.38%4.42%4.13%2.90%2.32%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%0.00%0.00%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.80%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%2.38%3.02%3.96%

Просадки

Сравнение просадок IMTB и BIV

Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.28%, примерно равная максимальной просадке BIV в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и BIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.35%
-5.66%
IMTB
BIV

Волатильность

Сравнение волатильности IMTB и BIV

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) имеют волатильность 2.21% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.21%
2.25%
IMTB
BIV