- ISIN
- US46435G4170
- CUSIP
- 46435G417
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2016 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $279M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции IMTB — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IMTB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,028.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) показал доход в 0.27% с начала года и 5.32% за последние 12 месяцев.
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность IMTB по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 нояб. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IMTB закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 1.59% | -1.85% | 0.26% | 0.30% | -0.15% | 0.27% | ||||||
| 2025 | 0.56% | 2.22% | 0.22% | 0.50% | -0.61% | 1.75% | -0.34% | 1.65% | 1.16% | 0.65% | 0.76% | 0.06% | 8.88% |
| 2024 | -0.26% | -1.47% | 1.07% | -2.67% | 2.02% | 1.11% | 2.37% | 1.89% | 1.30% | -2.81% | 1.15% | -1.60% | 1.94% |
| 2023 | 3.37% | -2.66% | 2.45% | 0.56% | -1.05% | -0.16% | 0.01% | -0.52% | -2.90% | -1.94% | 5.07% | 4.10% | 6.10% |
| 2022 | -1.93% | -1.18% | -2.70% | -3.87% | 0.96% | -2.07% | 3.37% | -3.31% | -4.80% | -1.04% | 4.17% | -0.75% | -12.75% |
| 2021 | -0.31% | -1.23% | -0.79% | 0.72% | 0.12% | 0.45% | 0.88% | -0.09% | -0.91% | -0.32% | -0.12% | 0.20% | -1.41% |
Метрики бенчмарка
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF has an annualized alpha of 1.32%, beta of 0.05, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 07, 2016.
- This ETF participated in 21.78% of S&P 500 Index downside but only 13.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.32%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 13.51%
- Участие в снижении
- 21.78%
Комиссия
Комиссия IMTB составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IMTB имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMTB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.46 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 10.92 | -5.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.96 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.96 | $1.94 | $1.88 | $1.80 | $1.24 | $1.25 | $1.38 | $1.47 | $1.46 | $1.37 | $0.19 |
Дивидендный доход | 4.51% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.81 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.17 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.33 | $1.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.33 | $1.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.31 | $1.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.24 | $1.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.49 | $1.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF показал максимальную просадку в 18.15%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 721 торговую сессию.
Текущая просадка iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF составляет 1.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.15%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 2y 10mo | 4y 8moянв. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -6.17%март 2020 г. | 13d | 2mo 3d | 2mo 16dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2018 года2018 | -4.05%май 2018 г. | 5mo 4d | 8mo 10d | 1y 1moдек. 2017 г. - янв. 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -3.14%дек. 2016 г. | 1mo 8d | 4mo 3d | 5mo 11dнояб. 2016 г. - апр. 2017 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.86%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| IMTB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -56.78% | +38.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -9.10% | +6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.80% | -18.90% | +12.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -25.43% | +7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -3.21% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -10.71% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.04% | -1.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IMTB
Добавьте iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IMTB