iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) показал доход в -0.14% с начала года и 5.55% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 7 нояб. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении IMTB закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.3%.

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF: годовая альфа составляет 1.42%, бета — 0.04, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 08.11.2016.

• Этот ETF участвовал в 22.10% снижения S&P 500 Index, но только в 14.38% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия IMTB составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.

IMTB имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.95 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF показал максимальную просадку в 18.15%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 721 торговую сессию.

Текущая просадка iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF составляет 1.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.