- ISIN
- US46435G4170
- CUSIP
- 46435G417
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2016 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $280M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) снизился на 0.0% с начала года. Текущая цена акции IMTB — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IMTB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,028.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) показал доход в -0.02% с начала года и 5.97% за последние 12 месяцев.
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IMTB по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 нояб. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IMTB закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 1.59% | -1.85% | 0.26% | 0.30% | -0.45% | -0.02% | ||||||
| 2025 | 0.56% | 2.22% | 0.22% | 0.50% | -0.61% | 1.75% | -0.34% | 1.65% | 1.16% | 0.65% | 0.76% | 0.06% | 8.88% |
| 2024 | -0.26% | -1.47% | 1.07% | -2.67% | 2.02% | 1.11% | 2.37% | 1.89% | 1.30% | -2.81% | 1.15% | -1.60% | 1.94% |
| 2023 | 3.37% | -2.66% | 2.45% | 0.56% | -1.05% | -0.16% | 0.01% | -0.52% | -2.90% | -1.94% | 5.07% | 4.10% | 6.10% |
| 2022 | -1.93% | -1.18% | -2.70% | -3.87% | 0.96% | -2.07% | 3.37% | -3.31% | -4.80% | -1.04% | 4.17% | -0.75% | -12.75% |
| 2021 | -0.31% | -1.23% | -0.79% | 0.72% | 0.12% | 0.45% | 0.88% | -0.09% | -0.91% | -0.32% | -0.12% | 0.20% | -1.41% |
Метрики бенчмарка
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF has an annualized alpha of 1.31%, beta of 0.05, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 08, 2016.
- This ETF participated in 22.29% of S&P 500 Index downside but only 13.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.31%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 13.67%
- Участие в снижении
- 22.29%
Комиссия
Комиссия IMTB составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IMTB имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IMTB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.93 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 13.52 | -7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.96 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.96 | $1.94 | $1.88 | $1.80 | $1.24 | $1.25 | $1.38 | $1.47 | $1.46 | $1.37 | $0.19 |
Дивидендный доход | 4.52% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.81 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.17 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.33 | $1.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.33 | $1.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.31 | $1.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.24 | $1.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.49 | $1.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF показал максимальную просадку в 18.15%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 721 торговую сессию.
Текущая просадка iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF составляет 1.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.15%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 2y 10mo | 4y 8moянв. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -6.17%март 2020 г. | 13d | 2mo 3d | 2mo 16dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2018 года2018 | -4.05%май 2018 г. | 5mo 4d | 8mo 10d | 1y 1moдек. 2017 г. - янв. 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -3.10%дек. 2016 г. | 1mo 6d | 4mo 3d | 5mo 9dнояб. 2016 г. - апр. 2017 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.86%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| IMTB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -56.78% | +38.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -9.10% | +6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.80% | -18.90% | +12.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -25.43% | +7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.74% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -10.72% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.97% | -1.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IMTB
Добавьте iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IMTB