Сравнение IMTB с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IMTB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMTB или TLT.
Основные характеристики
| IMTB | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.98% | -6.14% |
| Дох-ть за 1 год | 7.59% | 4.03% |
| Дох-ть за 3 года | -1.88% | -12.58% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.11% | -5.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 0.43 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 0.70 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 0.14 |
| Коэф-т Мартина | 5.50 | 1.05 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 6.10% |
| Дневная вол-ть | 6.42% | 15.01% |
| Макс. просадка | -18.15% | -48.35% |
| Текущая просадка | -6.93% | -41.52% |
Корреляция
Корреляция между IMTB и TLT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMTB и TLT
С начала года, IMTB показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -6.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTB и TLT
IMTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMTB c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTB и TLT
Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности TLT в 4.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.36% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.10% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок IMTB и TLT
Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMTB и TLT
Текущая волатильность для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) составляет 1.70%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что IMTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.