Сравнение IMTB с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IMTB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMTB и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMTB и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | -0.09% | 8.88% | 1.94% | 6.10% | -12.75% | -1.41% | 6.25% | 8.62% | -0.45% | 4.88% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IMTB показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
IMTB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTB и TLT
IMTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IMTB vs. TLT — Ранг доходности на риск
IMTB
TLT
Сравнение IMTB c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMTB | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | -0.13 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | -0.10 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.06 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | -0.13 | +6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMTB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | -0.13 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.37 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.26 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IMTB и TLT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTB и TLT
Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.47% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IMTB и TLT
Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMTB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -48.35% | +30.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -9.23% | +6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -43.70% | +25.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -40.23% | +38.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -13.62% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 4.39% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTB и TLT
Текущая волатильность для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) составляет 1.73%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IMTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMTB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 3.71% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 6.61% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 11.40% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.24% | 15.88% | -9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 14.93% | -9.73% |