PortfoliosLab logo
Сравнение IMTB с ILTB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IMTB и ILTB составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IMTB и ILTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.73%
6.49%
IMTB
ILTB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMTB:

1.42

ILTB:

0.50

Коэф-т Сортино

IMTB:

2.08

ILTB:

0.75

Коэф-т Омега

IMTB:

1.25

ILTB:

1.09

Коэф-т Кальмара

IMTB:

0.66

ILTB:

0.19

Коэф-т Мартина

IMTB:

3.70

ILTB:

1.11

Индекс Язвы

IMTB:

2.14%

ILTB:

5.15%

Дневная вол-ть

IMTB:

5.57%

ILTB:

11.53%

Макс. просадка

IMTB:

-18.28%

ILTB:

-37.03%

Текущая просадка

IMTB:

-4.35%

ILTB:

-25.42%

Доходность по периодам

С начала года, IMTB показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у ILTB с доходностью 2.12%.


IMTB

С начала года

2.97%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

2.14%

1 год

8.40%

5 лет

-0.14%

10 лет

N/A

ILTB

С начала года

2.12%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

-0.57%

1 год

6.46%

5 лет

-4.03%

10 лет

1.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMTB и ILTB

И IMTB, и ILTB имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IMTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMTB: 0.06%
График комиссии ILTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ILTB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMTB и ILTB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMTB
Ранг риск-скорректированной доходности IMTB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMTB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

ILTB
Ранг риск-скорректированной доходности ILTB, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILTB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMTB c ILTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IMTB, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IMTB: 1.42
ILTB: 0.50
Коэффициент Сортино IMTB, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IMTB: 2.08
ILTB: 0.75
Коэффициент Омега IMTB, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IMTB: 1.25
ILTB: 1.09
Коэффициент Кальмара IMTB, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IMTB: 0.66
ILTB: 0.19
Коэффициент Мартина IMTB, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IMTB: 3.70
ILTB: 1.11

Показатель коэффициента Шарпа IMTB на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа ILTB равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTB и ILTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
0.50
IMTB
ILTB

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTB и ILTB

Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности ILTB в 4.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
4.38%4.42%4.13%2.90%2.32%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%0.00%0.00%
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
4.89%4.91%4.38%4.31%3.04%3.08%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%3.62%

Просадки

Сравнение просадок IMTB и ILTB

Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки ILTB в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и ILTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.35%
-25.42%
IMTB
ILTB

Волатильность

Сравнение волатильности IMTB и ILTB

Текущая волатильность для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) составляет 2.21%, в то время как у iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что IMTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.21%
5.62%
IMTB
ILTB