Сравнение IMTB с ILTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB).
IMTB и ILTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMTB или ILTB.
Основные характеристики
| IMTB | ILTB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.87% | -1.55% |
| Дох-ть за 1 год | 8.57% | 10.90% |
| Дох-ть за 3 года | -2.13% | -8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.09% | -2.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 1.52 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 0.37 |
| Коэф-т Мартина | 5.71 | 3.11 |
| Индекс Язвы | 1.61% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 6.43% | 11.94% |
| Макс. просадка | -18.15% | -36.88% |
| Текущая просадка | -7.03% | -25.70% |
Корреляция
Корреляция между IMTB и ILTB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMTB и ILTB
С начала года, IMTB показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у ILTB с доходностью -1.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTB и ILTB
И IMTB, и ILTB имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMTB c ILTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTB и ILTB
Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности ILTB в 4.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.37% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.81% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.21% | 3.88% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок IMTB и ILTB
Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки ILTB в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и ILTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMTB и ILTB
Текущая волатильность для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) составляет 1.41%, в то время как у iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что IMTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.