PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMTB с ILTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMTB с ILTB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMTB (iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF) and ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - IMTB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index, while ILTB is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, IMTB returned 0.58%/yr vs -2.83%/yr for ILTB. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IMTB и ILTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMTB показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у ILTB с доходностью 0.53%.

IMTB

1 день
0.16%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.66%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.58%
10 лет*
—

ILTB

1 день
0.24%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.53%
6 месяцев
-0.17%
1 год
6.07%
3 года*
2.94%
5 лет*
-2.83%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMTB и ILTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		0.14%8.88%1.94%6.10%-12.75%-1.41%6.25%8.62%-0.45%4.88%
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		0.53%7.22%-3.00%8.04%-26.62%-2.67%16.10%19.61%-5.10%11.24%

Correlation

The correlation between IMTB and ILTB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2016 г.

0.75

The correlation between IMTB and ILTB shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.89 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с IMTB:
IMTB с ISTBIMTB с FALNIMTB с IEIIMTB с USRTIMTB с BIVIMTB с IEFIMTB с TLT
Часто сравнивают с ILTB:
ILTB с TLTILTB с VCLTILTB с IEFILTB с BLVILTB с DIALILTB с BNDILTB с GOVT

Доходность на риск

IMTB vs. ILTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTB
Ранг доходности на риск IMTB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTB c ILTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMTBILTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.78

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.15

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

1.12

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

2.85

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMTB vs. ILTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTB на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа ILTB равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTB и ILTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMTBILTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.78

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.23

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.35

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IMTB и ILTB

Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки ILTB в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и ILTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMTBILTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-36.88%

+18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-5.42%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.80%

-14.60%

+7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-35.22%

+17.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-21.10%

+19.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-9.92%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.13%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTB и ILTB

Текущая волатильность для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) составляет 1.46%, в то время как у iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что IMTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMTBILTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

2.46%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

5.54%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

7.88%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

12.63%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

11.56%

-6.38%

Сравнение комиссий IMTB и ILTB

И IMTB, и ILTB имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTB и ILTB

Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности ILTB в 4.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		4.95%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		4.52%4.40%4.42%4.13%2.90%2.49%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMTB and ILTB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILTB has higher volatility (2.46%) compared to IMTB (1.46%). In terms of maximum drawdown, IMTB dropped -18.15% vs ILTB's -36.88%.

On 5-year performance, IMTB leads with 0.58% vs -2.83% for ILTB. Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. On volatility, IMTB has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMTB has performed better with a 0.58% return vs -2.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMTB and ILTB have the same expense ratio: 0.06% per year.

ILTB has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 4.52% for IMTB.

IMTB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while ILTB is Long-Term Bond. IMTB tracks Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index, while ILTB tracks Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD).

IMTB currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMTB и ILTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор