Сравнение IMTB с FALN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).
IMTB и FALN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMTB и FALN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMTB и FALN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | -0.09% | 8.88% | 1.94% | 6.10% | -12.75% | -1.41% | 6.25% | 8.62% | -0.45% | 4.88% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -0.49% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -4.97% | 8.70% |
Доходность по периодам
С начала года, IMTB показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью -0.49%.
IMTB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
FALN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTB и FALN
IMTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FALN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IMTB vs. FALN — Ранг доходности на риск
IMTB
FALN
Сравнение IMTB c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMTB | FALN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.40 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.25 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 5.37 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMTB | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.51 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.72 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между IMTB и FALN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTB и FALN
Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности FALN в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.47% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.51% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок IMTB и FALN
Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и FALN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMTB | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -29.22% | +11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -5.57% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -18.78% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -2.28% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -3.37% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.29% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTB и FALN
Текущая волатильность для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) составляет 1.73%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что IMTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMTB | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 2.82% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 3.57% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 6.92% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.24% | 7.28% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 9.01% | -3.81% |