Сравнение IMTB с FALN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).
IMTB и FALN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMTB или FALN.
Основные характеристики
| IMTB | FALN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.98% | 7.97% |
| Дох-ть за 1 год | 7.59% | 13.32% |
| Дох-ть за 3 года | -1.88% | 1.83% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.11% | 5.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 2.96 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 4.55 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 1.88 |
| Коэф-т Мартина | 5.50 | 20.88 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 0.69% |
| Дневная вол-ть | 6.42% | 4.89% |
| Макс. просадка | -18.15% | -29.22% |
| Текущая просадка | -6.93% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между IMTB и FALN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IMTB и FALN
С начала года, IMTB показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью 7.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTB и FALN
IMTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FALN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMTB c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTB и FALN
Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности FALN в 6.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.36% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.08% | 5.38% | 5.08% | 3.39% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.99% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок IMTB и FALN
Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMTB и FALN
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что IMTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.