Сравнение IMTB с IEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).
IMTB и IEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMTB или IEI.
Основные характеристики
| IMTB | IEI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.32% | -2.37% |
| Дох-ть за 1 год | -0.24% | -0.75% |
| Дох-ть за 3 года | -3.58% | -2.93% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.31% | 0.02% |
| Коэф-т Шарпа | -0.14 | -0.27 |
| Дневная вол-ть | 7.45% | 5.14% |
| Макс. просадка | -18.15% | -14.60% |
| Current Drawdown | -11.77% | -10.53% |
Корреляция
Корреляция между IMTB и IEI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMTB и IEI
С начала года, IMTB показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у IEI с доходностью -2.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTB и IEI
IMTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMTB c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTB и IEI
Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности IEI в 2.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.06% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2.51% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок IMTB и IEI
Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и IEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMTB и IEI
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что IMTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.