PortfoliosLab logo
Сравнение IMTB с IEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IMTB и IEI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности IMTB и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.52%
1.44%
IMTB
IEI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMTB:

0.42

IEI:

0.44

Коэф-т Сортино

IMTB:

0.61

IEI:

0.64

Коэф-т Омега

IMTB:

1.07

IEI:

1.08

Коэф-т Кальмара

IMTB:

0.20

IEI:

0.17

Коэф-т Мартина

IMTB:

1.26

IEI:

1.13

Индекс Язвы

IMTB:

1.95%

IEI:

1.63%

Дневная вол-ть

IMTB:

5.89%

IEI:

4.16%

Макс. просадка

IMTB:

-18.15%

IEI:

-14.60%

Текущая просадка

IMTB:

-7.07%

IEI:

-6.86%

Доходность по периодам

С начала года, IMTB показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью 1.63%.


IMTB

С начала года

1.83%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

1.71%

1 год

2.24%

5 лет

-0.19%

10 лет

N/A

IEI

С начала года

1.63%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

1.54%

1 год

1.83%

5 лет

0.06%

10 лет

1.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMTB и IEI

IMTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии IMTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IMTB c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IMTB, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.420.44
Коэффициент Сортино IMTB, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.610.64
Коэффициент Омега IMTB, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.08
Коэффициент Кальмара IMTB, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.200.17
Коэффициент Мартина IMTB, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.261.13
IMTB
IEI

Показатель коэффициента Шарпа IMTB на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEI равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTB и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.42
0.44
IMTB
IEI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTB и IEI

Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности IEI в 3.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
4.43%4.13%2.90%2.49%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%0.00%0.00%0.00%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
3.19%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%0.77%

Просадки

Сравнение просадок IMTB и IEI

Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и IEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.07%
-6.86%
IMTB
IEI

Волатильность

Сравнение волатильности IMTB и IEI

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что IMTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.66%
1.07%
IMTB
IEI