PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMTB с IEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IMTB и IEI составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение IMTB с IEI

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).

IMTB и IEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMTB или IEI.

Доходность

Сравнение доходности IMTB и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMTB:

1.15

IEI:

1.44

Коэф-т Сортино

IMTB:

1.95

IEI:

2.38

Коэф-т Омега

IMTB:

1.24

IEI:

1.29

Коэф-т Кальмара

IMTB:

0.69

IEI:

0.68

Коэф-т Мартина

IMTB:

3.33

IEI:

3.95

Индекс Язвы

IMTB:

2.18%

IEI:

1.67%

Дневная вол-ть

IMTB:

5.37%

IEI:

4.14%

Макс. просадка

IMTB:

-18.28%

IEI:

-14.60%

Текущая просадка

IMTB:

-4.62%

IEI:

-3.99%

Доходность по периодам

С начала года, IMTB показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у IEI с доходностью 2.90%.

IMTB

С начала года

2.69%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

1.11%

1 год

6.14%

3 года

2.08%

5 лет

-0.53%

10 лет

N/A

IEI

С начала года

2.90%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

2.10%

1 год

5.92%

3 года

1.99%

5 лет

-0.62%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IMTB и IEI

IMTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMTB и IEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTB
Ранг риск-скорректированной доходности IMTB, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMTB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
IEI
Ранг риск-скорректированной доходности IEI, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMTB c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMTB на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEI равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTB и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTB и IEI

Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности IEI в 3.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		4.81%4.42%4.13%2.90%2.32%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%0.00%0.00%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.25%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%

Просадки

Сравнение просадок IMTB и IEI

Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и IEI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IMTB и IEI

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) имеют волатильность 1.31% и 1.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...