PortfoliosLab logo
Сравнение IMTB с IEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IMTB и IEI составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности IMTB и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.73%
9.84%
IMTB
IEI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMTB:

1.42

IEI:

1.86

Коэф-т Сортино

IMTB:

2.08

IEI:

2.87

Коэф-т Омега

IMTB:

1.25

IEI:

1.35

Коэф-т Кальмара

IMTB:

0.66

IEI:

0.71

Коэф-т Мартина

IMTB:

3.70

IEI:

4.59

Индекс Язвы

IMTB:

2.14%

IEI:

1.63%

Дневная вол-ть

IMTB:

5.57%

IEI:

4.05%

Макс. просадка

IMTB:

-18.28%

IEI:

-14.60%

Текущая просадка

IMTB:

-4.35%

IEI:

-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, IMTB показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у IEI с доходностью 3.41%.


IMTB

С начала года

2.97%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

2.14%

1 год

8.40%

5 лет

-0.14%

10 лет

N/A

IEI

С начала года

3.41%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

2.86%

1 год

7.77%

5 лет

-0.49%

10 лет

1.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMTB и IEI

IMTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEI: 0.15%
График комиссии IMTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMTB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMTB и IEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMTB
Ранг риск-скорректированной доходности IMTB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMTB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

IEI
Ранг риск-скорректированной доходности IEI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMTB c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IMTB, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IMTB: 1.42
IEI: 1.86
Коэффициент Сортино IMTB, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IMTB: 2.08
IEI: 2.87
Коэффициент Омега IMTB, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IMTB: 1.25
IEI: 1.35
Коэффициент Кальмара IMTB, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IMTB: 0.66
IEI: 0.71
Коэффициент Мартина IMTB, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IMTB: 3.70
IEI: 4.59

Показатель коэффициента Шарпа IMTB на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEI равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTB и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
1.86
IMTB
IEI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTB и IEI

Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности IEI в 3.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
4.38%4.42%4.13%2.90%2.32%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%0.00%0.00%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
3.19%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%

Просадки

Сравнение просадок IMTB и IEI

Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и IEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.35%
-3.51%
IMTB
IEI

Волатильность

Сравнение волатильности IMTB и IEI

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IMTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.21%
1.64%
IMTB
IEI