PortfoliosLab logo
Сравнение IMTB с IEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IMTB и IEF составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IMTB и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.29%
2.85%
IMTB
IEF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMTB:

1.43

IEF:

1.10

Коэф-т Сортино

IMTB:

2.09

IEF:

1.65

Коэф-т Омега

IMTB:

1.25

IEF:

1.19

Коэф-т Кальмара

IMTB:

0.67

IEF:

0.35

Коэф-т Мартина

IMTB:

3.71

IEF:

2.32

Индекс Язвы

IMTB:

2.14%

IEF:

3.12%

Дневная вол-ть

IMTB:

5.57%

IEF:

6.59%

Макс. просадка

IMTB:

-18.28%

IEF:

-23.93%

Текущая просадка

IMTB:

-4.73%

IEF:

-14.46%

Доходность по периодам

С начала года, IMTB показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью 3.55%.


IMTB

С начала года

2.57%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

1.54%

1 год

7.97%

5 лет

-0.23%

10 лет

N/A

IEF

С начала года

3.55%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

1.62%

1 год

7.42%

5 лет

-2.87%

10 лет

0.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMTB и IEF

IMTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEF: 0.15%
График комиссии IMTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMTB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMTB и IEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMTB
Ранг риск-скорректированной доходности IMTB, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMTB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

IEF
Ранг риск-скорректированной доходности IEF, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMTB c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IMTB, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IMTB: 1.43
IEF: 1.10
Коэффициент Сортино IMTB, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IMTB: 2.09
IEF: 1.65
Коэффициент Омега IMTB, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IMTB: 1.25
IEF: 1.19
Коэффициент Кальмара IMTB, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IMTB: 0.67
IEF: 0.35
Коэффициент Мартина IMTB, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IMTB: 3.71
IEF: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа IMTB на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEF равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTB и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43
1.10
IMTB
IEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTB и IEF

Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности IEF в 3.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
4.40%4.42%4.13%2.90%2.32%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.65%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%

Просадки

Сравнение просадок IMTB и IEF

Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.73%
-14.46%
IMTB
IEF

Волатильность

Сравнение волатильности IMTB и IEF

Текущая волатильность для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) составляет 2.20%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что IMTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.20%
2.54%
IMTB
IEF