Сравнение BBRE с PPTY
BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) and PPTY (US Diversified Real Estate ETF) are both REIT funds - BBRE tracks the MSCI US REIT Index while PPTY tracks the USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBRE returned 5.12%/yr vs 3.03%/yr for PPTY. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BBRE charges 0.11%/yr vs 0.49%/yr for PPTY.
Доходность
Сравнение доходности BBRE и PPTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBRE показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у PPTY с доходностью 13.64%.
BBRE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 16.14%
- 6 месяцев
- 16.77%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- —
PPTY
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 13.64%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBRE и PPTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 16.14% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.41% |
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 13.64% | -3.47% | 9.85% | 12.66% | -26.10% | 40.36% | -7.25% | 30.19% | -3.67% |
Correlation
The correlation between BBRE and PPTY is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г. | 0.96 |
The correlation between BBRE and PPTY has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBRE vs. PPTY — Ранг доходности на риск
BBRE
PPTY
Сравнение BBRE c PPTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и US Diversified Real Estate ETF (PPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBRE | PPTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.62 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 4.68 | +1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBRE и PPTY
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, примерно равная максимальной просадке PPTY в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и PPTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBRE | PPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -41.69% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -8.09% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -21.06% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.15% | -32.37% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.86% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -11.28% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.79% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и PPTY
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с US Diversified Real Estate ETF (PPTY) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что BBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBRE | PPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 4.88% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 10.08% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 14.15% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 18.60% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 21.90% | +0.64% |
Сравнение комиссий BBRE и PPTY
BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PPTY в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и PPTY
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности PPTY в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 2.70% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% |
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 2.56% | 3.04% | 3.29% | 4.08% | 4.29% | 2.87% | 3.43% | 3.30% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BBRE and PPTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BBRE has higher volatility (5.19%) compared to PPTY (4.88%). In terms of maximum drawdown, BBRE dropped -43.61% vs PPTY's -41.69%.
On 5-year performance, BBRE leads with 5.12% vs 3.03% for PPTY. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, PPTY has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BBRE has performed better with a 5.12% return vs 3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.49% for PPTY.
BBRE has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 2.56% for PPTY.
BBRE tracks MSCI US REIT Index, while PPTY tracks USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vident. Their fees differ too: 0.11% for BBRE and 0.49% for PPTY.
BBRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBRE и PPTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор