Сравнение BBRE с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
BBRE и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBRE или FREL.
Основные характеристики
| BBRE | FREL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.47% | -6.11% |
| Дох-ть за 1 год | 4.98% | 3.82% |
| Дох-ть за 3 года | 0.06% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.39% | 2.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 0.17 |
| Дневная вол-ть | 18.52% | 18.64% |
| Макс. просадка | -43.61% | -42.61% |
| Current Drawdown | -18.06% | -22.58% |
Корреляция
Корреляция между BBRE и FREL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBRE и FREL
С начала года, BBRE показывает доходность -4.47%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью -6.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBRE и FREL
BBRE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBRE c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и FREL
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности FREL в 3.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.62% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.69% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.79% |
Просадки
Сравнение просадок BBRE и FREL
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, примерно равная максимальной просадке FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и FREL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и FREL
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) составляет 5.64%, в то время как у Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что BBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.