Сравнение BBRE с DFGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR).
BBRE и DFGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. DFGR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BBRE и DFGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBRE и DFGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -2.43% |
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 1.59% | 7.65% | 1.89% | 9.64% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, BBRE показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у DFGR с доходностью 1.59%.
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
DFGR
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBRE и DFGR
BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFGR в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBRE vs. DFGR — Ранг доходности на риск
BBRE
DFGR
Сравнение BBRE c DFGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBRE | DFGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 2.20 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBRE | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.38 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BBRE и DFGR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и DFGR
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности DFGR в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% |
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 4.19% | 4.05% | 3.73% | 2.77% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBRE и DFGR
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки DFGR в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и DFGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBRE | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -21.28% | -22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -10.85% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -6.84% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -6.55% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.80% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и DFGR
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) имеют волатильность 4.59% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBRE | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.56% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 8.35% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 14.57% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 15.53% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 15.53% | +7.18% |