Сравнение BBRE с DFGR
BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) and DFGR (Dimensional Global Real Estate ETF) are both REIT funds. BBRE is passively managed, while DFGR is actively managed. Over the past 3 years, BBRE returned 12.56%/yr vs 10.65%/yr for DFGR. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. BBRE charges 0.11%/yr vs 0.22%/yr for DFGR.
Доходность
Сравнение доходности BBRE и DFGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBRE показывает доходность 19.68%, что значительно выше, чем у DFGR с доходностью 13.52%.
BBRE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 15.26%
- С начала года
- 19.68%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.82%
DFGR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 9.74%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.30M | $4.21M | $5.59M | |
| $11.43M | $11.76M | $13.18M |
Сравнение доходности по годам BBRE и DFGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 19.68% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -2.20% |
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 13.52% | 7.65% | 1.89% | 9.64% | -1.20% |
Correlation
The correlation between BBRE and DFGR is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between BBRE and DFGR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBRE vs. DFGR — Ранг доходности на риск
BBRE
DFGR
Сравнение BBRE c DFGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBRE | DFGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.66 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 6.05 | +3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBRE и DFGR
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки DFGR в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и DFGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBRE | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -21.28% | -22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -9.15% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -17.57% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -1.65% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -6.04% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.51% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и DFGR
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что BBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBRE | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 3.12% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 9.65% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 12.15% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 15.31% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 15.31% | +7.14% |
Сравнение комиссий BBRE и DFGR
BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFGR в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и DFGR
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности DFGR в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 2.59% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% |
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 3.61% | 4.05% | 3.73% | 2.77% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BBRE and DFGR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BBRE has higher volatility (4.44%) compared to DFGR (3.12%). In terms of maximum drawdown, BBRE dropped -43.61% vs DFGR's -21.28%.
On 3-year performance, BBRE leads with 12.56% vs 10.65% for DFGR. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, DFGR has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BBRE has performed better with a 12.56% return vs 10.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.22% for DFGR.
DFGR has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 2.59% for BBRE.
They also come from different issuers: JPMorgan and Dimensional. Their fees differ too: 0.11% for BBRE and 0.22% for DFGR.
BBRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBRE и DFGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор