PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USRT с DFAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USRT и DFAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRT и DFAR


2026 (YTD)2025202420232022
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
4.27%2.44%8.58%13.64%-15.46%
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
3.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у DFAR с доходностью 3.46%.


USRT

1 день
1.42%
1 месяц
-6.02%
С начала года
4.27%
6 месяцев
2.38%
1 год
5.82%
3 года*
8.72%
5 лет*
5.12%
10 лет*
5.42%

DFAR

1 день
1.55%
1 месяц
-6.28%
С начала года
3.46%
6 месяцев
0.97%
1 год
2.53%
3 года*
6.36%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core U.S. REIT ETF

Dimensional US Real Estate ETF

Сравнение комиссий USRT и DFAR

USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFAR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

USRT vs. DFAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2929
Ранг коэф-та Мартина

DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c DFAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USRTDFARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.16

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.32

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.04

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.30

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

1.16

+1.07

USRT vs. DFAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа DFAR равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и DFAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USRTDFARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.16

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.06

+0.11

Корреляция

Корреляция между USRT и DFAR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и DFAR

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности DFAR в 2.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.89%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
2.98%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USRT и DFAR

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки DFAR в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и DFAR.


Загрузка...

Показатели просадок


USRTDFARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.91%

-32.27%

-37.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-12.10%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-6.75%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-14.76%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.13%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и DFAR

iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеют волатильность 4.44% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USRTDFARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.48%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

9.28%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

16.06%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

19.32%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

19.32%

+1.96%