PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46641Q7381
CUSIP46641Q738
ЭмитентJPMorgan Chase
Дата выпуска15 июн. 2018 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияREIT
Отслеживаемый индексMSCI US REIT Index
Домашняя страницаam.jpmorgan.com
Класс активаНедвижимость

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BBRE составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BBRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

Популярные сравнения: BBRE с PPTY, BBRE с VNQ, BBRE с FREL, BBRE с XLRE, BBRE с BBUS, BBRE с USRT, BBRE с VGT, BBRE с FXAIX, BBRE с SCHH, BBRE с RSPN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
36.69%
95.82%
BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF показал доход в -1.82% с начала года и 6.31% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.82%13.87%
1 месяц-0.27%2.54%
6 месяцев-0.94%15.10%
1 год6.31%23.18%
5 лет (среднегодовая)2.95%13.48%
10 лет (среднегодовая)N/A10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BBRE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.15%1.83%2.09%-7.14%4.67%-1.82%
202310.58%-4.70%-2.70%0.91%-2.95%5.11%2.76%-3.01%-6.75%-4.44%10.39%10.05%13.88%
2022-6.96%-3.20%6.62%-4.60%-6.11%-7.37%8.93%-5.97%-12.11%4.77%5.69%-5.15%-24.68%
20210.28%4.02%4.28%8.08%0.96%2.52%4.91%1.85%-5.46%7.78%-0.84%8.85%42.99%
20201.15%-7.82%-21.44%7.87%0.24%3.07%4.08%0.92%-3.21%-2.70%10.80%3.32%-7.55%
201912.03%0.87%3.15%-0.22%0.22%1.10%1.45%3.40%2.69%1.53%-1.52%-0.68%26.06%
20183.17%1.56%2.64%-3.83%-0.87%2.69%-7.50%-2.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BBRE среди ETFs на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BBRE, с текущим значением в 2222
BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF)
Ранг коэф-та Шарпа BBRE, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BBRE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBRE, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BBRE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BBRE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BBRE, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BBRE, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.02

Коэффициент Шарпа

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.37
2.14
BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.07 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$3.07$3.29$2.14$1.89$2.51$1.94$1.41

Дивидендный доход

3.52%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.54
2023$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.94$3.29
2022$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.70$2.14
2021$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.77$1.89
2020$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.97$2.51
2019$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.70$1.94
2018$0.72$0.00$0.00$0.69$1.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-15.78%
-0.04%
BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF показал максимальную просадку в 43.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.

Текущая просадка JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF составляет 15.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.61%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.27120 апр. 2021 г.292
-31.15%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.
-14.33%9 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.275 февр. 2019 г.107
-7.4%7 сент. 2021 г.1830 сент. 2021 г.1826 окт. 2021 г.36
-6.11%25 окт. 2019 г.3717 дек. 2019 г.2221 янв. 2020 г.59

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF составляет 3.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.93%
2.26%
BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF)
Benchmark (^GSPC)