PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBRE с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBRE с BBUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - BBRE is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBRE returned 5.13%/yr vs 12.46%/yr for BBUS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBRE charges 0.11%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности BBRE и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBRE показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.68%.

BBRE

1 день
0.17%
1 месяц
2.09%
С начала года
17.09%
6 месяцев
16.78%
1 год
17.71%
3 года*
13.72%
5 лет*
5.13%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.43%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.38%
1 год
21.54%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBRE и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		17.09%2.09%8.24%13.85%-24.68%42.99%-7.55%10.21%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.68%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between BBRE and BBUS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.59

Over the past year, the correlation between BBRE and BBUS has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHHBBRE с FREL
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHKBBUS с IVV

Доходность на риск

BBRE vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBRE c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBREBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.73

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.37

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.35

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.01

10.33

-3.32

BBRE vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBRE на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBRE и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBRE и BBUS

Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBREBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-35.35%

-8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-9.21%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-19.01%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.15%

-25.46%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-3.37%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-5.43%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.09%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BBRE и BBUS

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что BBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBREBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.89%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.87%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

12.53%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

17.13%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

19.59%

+2.95%

Сравнение комиссий BBRE и BBUS

BBRE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBRE и BBUS

Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.65%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBRE and BBUS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBRE has higher volatility (5.32%) compared to BBUS (4.89%). In terms of maximum drawdown, BBRE dropped -43.61% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.46% vs 5.13% for BBRE. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.46% return vs 5.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.11% for BBRE.

BBRE has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.03% for BBUS.

BBRE is categorized as REIT, while BBUS is Large Cap Blend Equities. BBRE tracks MSCI US REIT Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. Their fees differ too: 0.11% for BBRE and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBRE и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор