Сравнение BBRE с SCHH
BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both REIT funds - BBRE tracks the MSCI US REIT Custom Capped Index while SCHH tracks the Dow Jones Equity All REIT Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBRE returned 4.83%/yr vs 3.12%/yr for SCHH. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. BBRE charges 0.11%/yr vs 0.07%/yr for SCHH.
Доходность
Сравнение доходности BBRE и SCHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBRE показывает доходность 19.68%, что значительно выше, чем у SCHH с доходностью 17.34%.
BBRE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 15.26%
- С начала года
- 19.68%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.82%
SCHH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 13.27%
- С начала года
- 17.34%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 3.77%
- Всё время*
- 7.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.30M | $4.21M | $5.59M | |
| $149.01M | $146.89M | $141.73M |
Сравнение доходности по годам BBRE и SCHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 19.68% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.41% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 17.34% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | -14.81% | 22.85% | -2.95% |
Correlation
The correlation between BBRE and SCHH is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г. | 0.96 |
The correlation between BBRE and SCHH has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBRE vs. SCHH — Ранг доходности на риск
BBRE
SCHH
Сравнение BBRE c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBRE | SCHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.19 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 7.31 | +1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBRE и SCHH
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, примерно равная максимальной просадке SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и SCHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBRE | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -44.22% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -8.28% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -17.76% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.15% | -33.28% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -2.61% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -9.36% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.48% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и SCHH
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что BBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBRE | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.18% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 10.92% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 13.82% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 18.79% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 21.02% | +1.43% |
Сравнение комиссий BBRE и SCHH
BBRE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и SCHH
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности SCHH в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 2.59% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.73% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BBRE and SCHH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BBRE has higher volatility (4.44%) compared to SCHH (4.18%). In terms of maximum drawdown, BBRE dropped -43.61% vs SCHH's -44.22%.
On 5-year performance, BBRE leads with 4.83% vs 3.12% for SCHH. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SCHH has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BBRE has performed better with a 4.83% return vs 3.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.11% for BBRE.
SCHH has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 2.59% for BBRE.
BBRE tracks MSCI US REIT Custom Capped Index, while SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.11% for BBRE and 0.07% for SCHH.
BBRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBRE и SCHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор