Сравнение BBRE с SCHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Schwab US REIT ETF (SCHH).
BBRE и SCHH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBRE и SCHH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBRE и SCHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 5.52% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.60% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 5.45% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | -14.81% | 22.85% | -2.95% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBRE показывает доходность 5.52%, а SCHH немного ниже – 5.45%.
BBRE
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- —
SCHH
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 3.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBRE и SCHH
BBRE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBRE vs. SCHH — Ранг доходности на риск
BBRE
SCHH
Сравнение BBRE c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBRE | SCHH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.28 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 1.55 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBRE | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.28 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.21 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.32 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BBRE и SCHH составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и SCHH
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что сопоставимо с доходностью SCHH в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 2.98% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.97% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок BBRE и SCHH
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, примерно равная максимальной просадке SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и SCHH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBRE | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -44.22% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -9.59% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.15% | -33.28% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -5.65% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -9.54% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.18% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и SCHH
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Schwab US REIT ETF (SCHH) имеют волатильность 4.77% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBRE | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.96% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 9.41% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 16.27% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 18.70% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 20.97% | +1.74% |