Сравнение BBRE с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
BBRE и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBRE или XLRE.
Основные характеристики
| BBRE | XLRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.71% | -4.97% |
| Дох-ть за 1 год | 6.66% | 5.78% |
| Дох-ть за 3 года | 0.79% | -0.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.34% | 4.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 0.25 |
| Дневная вол-ть | 18.62% | 18.53% |
| Макс. просадка | -43.61% | -38.83% |
| Current Drawdown | -17.41% | -21.25% |
Корреляция
Корреляция между BBRE и XLRE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBRE и XLRE
С начала года, BBRE показывает доходность -3.71%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью -4.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBRE и XLRE
BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии XLRE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBRE c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и XLRE
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности XLRE в 3.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.59% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.53% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок BBRE и XLRE
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и XLRE
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) составляет 4.67%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что BBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.