Сравнение BBRE с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
BBRE и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBRE и XLRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBRE и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 5.52% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.60% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.82% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | 0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, BBRE показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 3.82%.
BBRE
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- —
XLRE
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 6.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBRE и XLRE
BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии XLRE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBRE vs. XLRE — Ранг доходности на риск
BBRE
XLRE
Сравнение BBRE c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBRE | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.14 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 0.31 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.24 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 0.82 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBRE | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.14 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.22 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.33 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BBRE и XLRE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и XLRE
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности XLRE в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 2.98% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.36% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок BBRE и XLRE
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и XLRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBRE | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -38.83% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -9.16% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.15% | -34.12% | +2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -7.21% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -9.72% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.41% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и XLRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 4.77% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBRE | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 5.01% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 9.76% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 16.39% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 19.05% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 20.40% | +2.31% |