Сравнение BBRE с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
BBRE и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBRE или VNQ.
Основные характеристики
| BBRE | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.71% | -5.39% |
| Дох-ть за 1 год | 6.66% | 5.34% |
| Дох-ть за 3 года | 0.79% | -1.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.34% | 2.83% |
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 0.22 |
| Дневная вол-ть | 18.62% | 18.86% |
| Макс. просадка | -43.61% | -73.07% |
| Current Drawdown | -17.41% | -21.96% |
Корреляция
Корреляция между BBRE и VNQ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBRE и VNQ
С начала года, BBRE показывает доходность -3.71%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -5.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBRE и VNQ
BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBRE c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и VNQ
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности VNQ в 4.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.59% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.17% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок BBRE и VNQ
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и VNQ
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.67% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.