Сравнение USPIX с UIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX).
USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. UIPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности USPIX и UIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPIX и UIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 20.94% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 0.89% | -13.23% | -22.21% | -23.20% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность 20.94%, что значительно выше, чем у UIPIX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям UIPIX по среднегодовой доходности: -56.07% против -24.63% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 17.98%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- -33.37%
- 3 года*
- -32.54%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -56.07%
UIPIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 17.91%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- -23.26%
- 3 года*
- -17.37%
- 5 лет*
- -14.84%
- 10 лет*
- -24.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPIX и UIPIX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии UIPIX в 1.78%.
Доходность на риск
USPIX vs. UIPIX — Ранг доходности на риск
USPIX
UIPIX
Сравнение USPIX c UIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPIX | UIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | -0.58 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | -0.63 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.92 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.42 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -0.56 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPIX | UIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.58 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | -0.04 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 | -0.08 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | -0.01 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между USPIX и UIPIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и UIPIX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности UIPIX в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.24% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 2.58% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок USPIX и UIPIX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UIPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и UIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPIX | UIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.98% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -49.64% | -9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.38% | -93.53% | +8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -99.07% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.89% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.42% | -80.78% | -15.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.18% | 37.09% | +12.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и UIPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) составляет 10.54%, в то время как у ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что USPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPIX | UIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 11.34% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.61% | 22.91% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 40.74% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 420.65% | -375.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.96% | 298.90% | -240.94% |