PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UIPIX с PSTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UIPIX и PSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UIPIX и PSTIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund
0.89%-13.23%-22.21%-23.20%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund
8.22%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-60.95%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%

Доходность по периодам

С начала года, UIPIX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у PSTIX с доходностью 8.22%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям PSTIX по среднегодовой доходности: -24.63% против -15.10% соответственно.


UIPIX

1 день
1.72%
1 месяц
17.91%
С начала года
0.89%
6 месяцев
-1.71%
1 год
-23.26%
3 года*
-17.37%
5 лет*
-14.84%
10 лет*
-24.63%

PSTIX

1 день
0.42%
1 месяц
7.56%
С начала года
8.22%
6 месяцев
8.22%
1 год
-7.42%
3 года*
-6.58%
5 лет*
-5.33%
10 лет*
-15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

PIMCO StocksPLUS Short Fund

Сравнение комиссий UIPIX и PSTIX

UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.


Доходность на риск

UIPIX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 44
Ранг коэф-та Мартина

PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIPIX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UIPIXPSTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

-0.45

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.63

-0.51

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.92

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.23

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.56

-0.28

-0.28

UIPIX vs. PSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIPIX на текущий момент составляет -0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSTIX равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIPIX и PSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UIPIXPSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.45

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.33

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

-0.64

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.53

+0.52

Корреляция

Корреляция между UIPIX и PSTIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UIPIX и PSTIX

Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund
2.58%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund
0.00%0.00%0.00%4.09%1.16%1.35%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%

Просадки

Сравнение просадок UIPIX и PSTIX

Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке PSTIX в -97.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и PSTIX.


Загрузка...

Показатели просадок


UIPIXPSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-97.01%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.64%

-24.50%

-25.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.53%

-33.39%

-60.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.07%

-83.12%

-15.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-96.70%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.78%

-67.75%

-13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.09%

20.25%

+16.84%

Волатильность

Сравнение волатильности UIPIX и PSTIX

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UIPIXPSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

4.10%

+7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.91%

8.82%

+14.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.74%

17.85%

+22.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

420.65%

16.46%

+404.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

298.90%

23.74%

+275.16%