Сравнение UIPIX с RYAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX).
UIPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г.. RYAIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности UIPIX и RYAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UIPIX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 0.89% | -13.23% | -22.21% | -23.20% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 10.70% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Доходность по периодам
С начала года, UIPIX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у RYAIX с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям RYAIX по среднегодовой доходности: -24.63% против -16.89% соответственно.
UIPIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 17.91%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- -23.26%
- 3 года*
- -17.37%
- 5 лет*
- -14.84%
- 10 лет*
- -24.63%
RYAIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 8.79%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 9.08%
- 1 год
- -14.68%
- 3 года*
- -13.58%
- 5 лет*
- -10.67%
- 10 лет*
- -16.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UIPIX и RYAIX
UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.
Доходность на риск
UIPIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
UIPIX
RYAIX
Сравнение UIPIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIPIX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | -0.65 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | -0.79 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.36 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.45 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIPIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.65 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.47 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | -0.75 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.16 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между UIPIX и RYAIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIPIX и RYAIX
Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности RYAIX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 2.58% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.01% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок UIPIX и RYAIX
Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке RYAIX в -98.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и RYAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UIPIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -98.75% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.64% | -33.93% | -15.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.53% | -54.73% | -38.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | -87.23% | -11.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -98.56% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.78% | -73.13% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.09% | 27.19% | +9.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIPIX и RYAIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UIPIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 5.34% | +6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.91% | 12.33% | +10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.74% | 22.52% | +18.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 420.65% | 22.82% | +397.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 298.90% | 22.58% | +276.32% |