PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIPIX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIPIX с PMPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) are both mutual funds - UIPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UIPIX returned -7.41%/yr vs 10.65%/yr for PMPIX. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. UIPIX charges 1.78%/yr vs 1.53%/yr for PMPIX.

Доходность

Сравнение доходности UIPIX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIPIX показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у PMPIX с доходностью -16.68%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям PMPIX по среднегодовой доходности: -7.41% против 10.65% соответственно.

UIPIX

1 день
2.12%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-23.76%
6 месяцев
-20.56%
1 год
-33.46%
3 года*
-24.77%
5 лет*
30.10%
10 лет*
-7.41%

PMPIX

1 день
-6.40%
1 месяц
-14.49%
С начала года
-16.68%
6 месяцев
-22.64%
1 год
70.50%
3 года*
49.90%
5 лет*
18.32%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIPIX и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		-23.76%-13.23%-22.21%668.01%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		-16.68%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%

Correlation

The correlation between UIPIX and PMPIX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

-0.31

The correlation between UIPIX and PMPIX shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to -0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с UIPIX:
UIPIX с FSKAXUIPIX с RYAIXUIPIX с RYVNXUIPIX с PSTIXUIPIX с RYCLXUIPIX с BIPIXUIPIX с RYURX
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с FSELXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с VTVPMPIX с EKWAXPMPIX с VOO

Доходность на риск

UIPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIPIXPMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
0.93

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
1.45

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.20

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.31

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

3.30

-5.05

UIPIX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIPIX на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа PMPIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIPIX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIPIX и PMPIX

Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и PMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIPIXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.84%

-94.34%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.97%

-49.65%

+13.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.88%

-49.65%

-15.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.88%

-61.05%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.19%

-65.94%

-25.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.20%

-51.98%

-47.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.78%

-59.65%

-21.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.05%

19.65%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UIPIX и PMPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) составляет 9.46%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 24.96%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIPIXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

24.96%

-15.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.58%

58.29%

-34.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.57%

69.94%

-38.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

418.87%

53.74%

+365.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

297.66%

52.85%

+244.81%

Сравнение комиссий UIPIX и PMPIX

UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIPIX и PMPIX

Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности PMPIX в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.52%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		3.42%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

UIPIX and PMPIX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMPIX has higher volatility (24.96%) compared to UIPIX (9.46%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.84% vs PMPIX's -94.34%.

PMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIPIX и PMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор