PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIPIX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIPIX с PMPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) are both mutual funds - UIPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UIPIX returned -26.01%/yr vs 13.06%/yr for PMPIX. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. UIPIX charges 1.78%/yr vs 1.53%/yr for PMPIX.

Доходность

Сравнение доходности UIPIX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIPIX показывает доходность -22.91%, что значительно ниже, чем у PMPIX с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям PMPIX по среднегодовой доходности: -26.01% против 13.06% соответственно.

UIPIX

1 день
0.26%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-22.91%
6 месяцев
-22.27%
1 год
-34.94%
3 года*
-24.65%
5 лет*
-17.55%
10 лет*
-26.01%

PMPIX

1 день
-5.06%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
4.63%
1 год
93.81%
3 года*
52.76%
5 лет*
17.34%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIPIX и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		-22.91%-13.23%-22.21%-23.20%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		-3.42%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%

Correlation

The correlation between UIPIX and PMPIX is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

-0.30

The correlation between UIPIX and PMPIX shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to -0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с UIPIX:
UIPIX с FSKAXUIPIX с RYAIXUIPIX с BIPIXUIPIX с RYVNXUIPIX с PSTIXUIPIX с RYCLXUIPIX с RYURX
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с FSELXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с VTVPMPIX с EKWAXPMPIX с VOO

Доходность на риск

UIPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIPIXPMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
1.43

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
1.84

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.26

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.30

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

5.59

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIPIX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIPIX на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа PMPIX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIPIX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIPIXPMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

1.43

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.33

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.25

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.08

-0.08

Просадки

Сравнение просадок UIPIX и PMPIX

Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и PMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIPIXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-94.34%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.92%

-41.66%

+5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.80%

-41.66%

-22.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.53%

-61.05%

-32.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.05%

-65.94%

-33.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-44.33%

-55.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.93%

-59.69%

-21.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.35%

17.13%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UIPIX и PMPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) составляет 8.79%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 22.17%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIPIXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

22.17%

-13.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.72%

54.82%

-32.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.87%

66.86%

-35.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

420.66%

53.08%

+367.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

298.91%

52.52%

+246.39%

Сравнение комиссий UIPIX и PMPIX

UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIPIX и PMPIX

Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности PMPIX в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.45%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		3.38%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

UIPIX and PMPIX have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMPIX has higher volatility (22.17%) compared to UIPIX (8.79%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.98% vs PMPIX's -94.34%.

PMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIPIX и PMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор