PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UIPIX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UIPIX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIPIX показывает доходность -24.09%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: -6.30% против 14.71% соответственно.


UIPIX

1 день
-0.05%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
-14.13%
С начала года
-24.09%
1 год
-31.25%
3 года*
-21.78%
5 лет*
28.51%
10 лет*
-6.30%

FSKAX

1 день
0.35%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
9.61%
С начала года
11.80%
1 год
22.51%
3 года*
20.10%
5 лет*
12.44%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIPIX и FSKAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund
-24.09%-13.23%-22.21%668.01%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
11.80%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Correlation

The correlation between UIPIX and FSKAX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г.

-0.90

The correlation between UIPIX and FSKAX shifts across timeframes, from -0.90 (all time) to -0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

UIPIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина

FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIPIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UIPIXFSKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.32

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.59

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

11.30

-12.93

UIPIX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIPIX на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIPIX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIPIX и FSKAX

Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и FSKAX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UIPIXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.84%

-35.01%

-64.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.54%

-8.92%

-26.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.67%

-19.43%

-46.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.67%

-25.39%

-40.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.12%

-35.01%

-55.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.21%

-0.25%

-98.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.83%

-4.00%

-76.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.64%

2.04%

+17.60%

Волатильность

Сравнение волатильности UIPIX и FSKAX

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UIPIXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

3.58%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

10.22%

+13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.47%

12.93%

+18.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

418.87%

17.52%

+401.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

297.59%

18.44%

+279.15%

Сравнение комиссий UIPIX и FSKAX

UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UIPIX и FSKAX

Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности FSKAX в 0.93%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
0.93%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund
3.43%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UIPIX and FSKAX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UIPIX has higher volatility (6.89%) compared to FSKAX (3.58%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.84% vs FSKAX's -35.01%.

FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIPIX и FSKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор