PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIPIX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIPIX с FSKAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both mutual funds - UIPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, UIPIX returned -26.01%/yr vs 15.01%/yr for FSKAX. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. UIPIX charges 1.78%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.

Доходность

Сравнение доходности UIPIX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIPIX показывает доходность -22.91%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 11.22%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: -26.01% против 15.01% соответственно.

UIPIX

1 день
0.26%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-22.91%
6 месяцев
-22.27%
1 год
-34.94%
3 года*
-24.65%
5 лет*
-17.55%
10 лет*
-26.01%

FSKAX

1 день
-0.77%
1 месяц
4.09%
С начала года
11.22%
6 месяцев
10.94%
1 год
28.11%
3 года*
22.10%
5 лет*
12.71%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIPIX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		-22.91%-13.23%-22.21%-23.20%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		11.22%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Correlation

The correlation between UIPIX and FSKAX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

-0.90

The correlation between UIPIX and FSKAX has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с UIPIX:
UIPIX с RYAIXUIPIX с PMPIXUIPIX с BIPIXUIPIX с RYVNXUIPIX с PSTIXUIPIX с RYCLXUIPIX с RYURX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Доходность на риск

UIPIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIPIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIPIXFSKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
2.30

-3.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
3.15

-4.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.41

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.17

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

14.55

-16.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIPIX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIPIX на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIPIX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIPIXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

2.30

-3.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.73

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.82

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.85

-0.86

Просадки

Сравнение просадок UIPIX и FSKAX

Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и FSKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIPIXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-35.01%

-64.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.92%

-8.92%

-27.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.80%

-19.43%

-44.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.53%

-25.39%

-68.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.05%

-35.01%

-64.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-0.77%

-99.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.93%

-4.02%

-76.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.35%

1.94%

+18.41%

Волатильность

Сравнение волатильности UIPIX и FSKAX

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIPIXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

3.08%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.72%

9.25%

+13.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.87%

12.29%

+18.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

420.66%

17.41%

+403.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

298.91%

18.46%

+280.45%

Сравнение комиссий UIPIX и FSKAX

UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIPIX и FSKAX

Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности FSKAX в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		0.94%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		3.38%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UIPIX and FSKAX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UIPIX has higher volatility (8.79%) compared to FSKAX (3.08%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.98% vs FSKAX's -35.01%.

FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIPIX и FSKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор