Сравнение UIPIX с FSKAX
UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both mutual funds - UIPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, UIPIX returned -6.30%/yr vs 14.71%/yr for FSKAX. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. UIPIX charges 1.78%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.
Доходность
Сравнение доходности UIPIX и FSKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIPIX показывает доходность -24.09%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: -6.30% против 14.71% соответственно.
UIPIX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -14.13%
- С начала года
- -24.09%
- 1 год
- -31.25%
- 3 года*
- -21.78%
- 5 лет*
- 28.51%
- 10 лет*
- -6.30%
FSKAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 9.61%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение доходности по годам UIPIX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | -24.09% | -13.23% | -22.21% | 668.01% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 11.80% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Correlation
The correlation between UIPIX and FSKAX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г. | -0.90 |
The correlation between UIPIX and FSKAX shifts across timeframes, from -0.90 (all time) to -0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIPIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
UIPIX
FSKAX
Сравнение UIPIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIPIX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.32 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.59 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 11.30 | -12.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIPIX и FSKAX
Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и FSKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIPIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -35.01% | -64.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.54% | -8.92% | -26.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.67% | -19.43% | -46.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.67% | -25.39% | -40.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.12% | -35.01% | -55.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.21% | -0.25% | -98.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.83% | -4.00% | -76.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.64% | 2.04% | +17.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIPIX и FSKAX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIPIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 3.58% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 10.22% | +13.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.47% | 12.93% | +18.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 418.87% | 17.52% | +401.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 297.59% | 18.44% | +279.15% |
Сравнение комиссий UIPIX и FSKAX
UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIPIX и FSKAX
Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности FSKAX в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.93% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 3.43% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UIPIX and FSKAX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UIPIX has higher volatility (6.89%) compared to FSKAX (3.58%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.84% vs FSKAX's -35.01%.
FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UIPIX и FSKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор