Сравнение UIPIX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
UIPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности UIPIX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UIPIX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 0.89% | -13.23% | -22.21% | -23.20% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, UIPIX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: -24.63% против 13.23% соответственно.
UIPIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 17.91%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- -23.26%
- 3 года*
- -17.37%
- 5 лет*
- -14.84%
- 10 лет*
- -24.63%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UIPIX и FSKAX
UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
UIPIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
UIPIX
FSKAX
Сравнение UIPIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIPIX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | 0.83 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 1.29 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.04 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 5.05 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIPIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.83 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.59 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.72 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.78 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между UIPIX и FSKAX составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIPIX и FSKAX
Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 2.58% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок UIPIX и FSKAX
Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UIPIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -35.01% | -64.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.64% | -12.42% | -37.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.53% | -25.39% | -68.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | -35.01% | -64.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -8.92% | -90.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.78% | -4.05% | -76.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.09% | 2.57% | +34.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIPIX и FSKAX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UIPIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 4.42% | +6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.91% | 9.40% | +13.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.74% | 18.50% | +22.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 420.65% | 17.38% | +403.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 298.90% | 18.42% | +280.48% |