PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UIPIX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UIPIX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UIPIX и FSKAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund
0.89%-13.23%-22.21%-23.20%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, UIPIX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: -24.63% против 13.23% соответственно.


UIPIX

1 день
1.72%
1 месяц
17.91%
С начала года
0.89%
6 месяцев
-1.71%
1 год
-23.26%
3 года*
-17.37%
5 лет*
-14.84%
10 лет*
-24.63%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Сравнение комиссий UIPIX и FSKAX

UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.


Доходность на риск

UIPIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 44
Ранг коэф-та Мартина

FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIPIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UIPIXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

0.83

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.63

1.29

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.19

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.04

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.56

5.05

-5.61

UIPIX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIPIX на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIPIX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UIPIXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.83

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.59

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.72

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.78

-0.79

Корреляция

Корреляция между UIPIX и FSKAX составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UIPIX и FSKAX

Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности FSKAX в 1.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund
2.58%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок UIPIX и FSKAX

Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и FSKAX.


Загрузка...

Показатели просадок


UIPIXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-35.01%

-64.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.64%

-12.42%

-37.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.53%

-25.39%

-68.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.07%

-35.01%

-64.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-8.92%

-90.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.78%

-4.05%

-76.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.09%

2.57%

+34.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UIPIX и FSKAX

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UIPIXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

4.42%

+6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.91%

9.40%

+13.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.74%

18.50%

+22.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

420.65%

17.38%

+403.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

298.90%

18.42%

+280.48%