Сравнение UIPIX с RYURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX).
UIPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г.. RYURX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 6 янв. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности UIPIX и RYURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UIPIX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | -4.91% | -13.23% | -22.21% | -23.20% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 5.65% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Доходность по периодам
С начала года, UIPIX показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у RYURX с доходностью 5.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UIPIX имеют среднегодовую доходность -25.08%, а акции RYURX немного впереди с -25.03%.
UIPIX
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 12.96%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -6.75%
- 1 год
- -26.86%
- 3 года*
- -18.99%
- 5 лет*
- -15.33%
- 10 лет*
- -25.08%
RYURX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -11.32%
- 3 года*
- -47.17%
- 5 лет*
- -33.08%
- 10 лет*
- -25.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UIPIX и RYURX
UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.
Доходность на риск
UIPIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
UIPIX
RYURX
Сравнение UIPIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIPIX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | -0.64 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | -0.79 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.88 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.46 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.55 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIPIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.64 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.84 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | -0.81 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.16 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между UIPIX и RYURX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIPIX и RYURX
Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности RYURX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 2.74% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 3.61% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок UIPIX и RYURX
Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке RYURX в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и RYURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UIPIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.29% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.64% | -26.57% | -23.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.53% | -87.96% | -5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | -94.92% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -99.24% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.78% | -68.88% | -11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.18% | 21.82% | +15.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIPIX и RYURX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UIPIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 5.35% | +7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.65% | 9.46% | +14.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.05% | 18.26% | +22.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 420.66% | 39.63% | +381.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 298.91% | 31.09% | +267.82% |