PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIPIX с RYVNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UIPIX с RYVNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX).

UIPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г.. RYVNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности UIPIX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UIPIX и RYVNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		-4.91%-13.23%-22.21%-23.20%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		12.89%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%

Доходность по периодам

С начала года, UIPIX показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у RYVNX с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции UIPIX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: -25.08% против -35.98% соответственно.

UIPIX

1 день
-5.75%
1 месяц
12.96%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-6.75%
1 год
-26.86%
3 года*
-18.99%
5 лет*
-15.33%
10 лет*
-25.08%

RYVNX

1 день
-6.79%
1 месяц
10.02%
С начала года
12.89%
6 месяцев
8.73%
1 год
-36.90%
3 года*
-32.78%
5 лет*
-26.83%
10 лет*
-35.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с UIPIX:
UIPIX с FSKAXUIPIX с PSTIXUIPIX с DRCVXUIPIX с USPIXUIPIX с BIPIXUIPIX с BTCFXUIPIX с ENPIX
Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с QLDRYVNX с DRCVXRYVNX с PHPIXRYVNX с PSTIXRYVNX с RYURX

Сравнение комиссий UIPIX и RYVNX

UIPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.

RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

Доходность на риск

UIPIX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIPIX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIPIXRYVNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

-0.84

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.81

-1.07

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.85

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.64

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

-0.77

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIPIX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIPIX на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYVNX равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIPIX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIPIXRYVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

-0.84

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.60

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

-0.80

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.60

+0.60

Корреляция

Корреляция между UIPIX и RYVNX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIPIX и RYVNX

Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности RYVNX в 9.41%

TTM2025202420232022202120202019
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		2.74%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		9.41%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%

Просадки

Сравнение просадок UIPIX и RYVNX

Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и RYVNX.

Загрузка...

Показатели просадок

UIPIXRYVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-100.00%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.64%

-58.82%

+9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.53%

-84.44%

-9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.07%

-99.16%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-99.99%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.78%

-89.49%

+8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.18%

49.31%

-12.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UIPIX и RYVNX

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеют волатильность 12.99% и 13.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UIPIXRYVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

13.20%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.65%

25.61%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.05%

45.46%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

420.66%

45.18%

+375.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

298.91%

44.98%

+253.93%