Сравнение UIPIX с RYCLX
UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UIPIX returned -6.30%/yr vs -10.90%/yr for RYCLX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. UIPIX charges 1.78%/yr vs 2.39%/yr for RYCLX.
Доходность
Сравнение доходности UIPIX и RYCLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIPIX показывает доходность -24.09%, что значительно ниже, чем у RYCLX с доходностью -11.81%. За последние 10 лет акции UIPIX превзошли акции RYCLX по среднегодовой доходности: -6.30% против -10.90% соответственно.
UIPIX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -14.13%
- С начала года
- -24.09%
- 1 год
- -31.25%
- 3 года*
- -21.78%
- 5 лет*
- 28.51%
- 10 лет*
- -6.30%
RYCLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- -5.89%
- С начала года
- -11.81%
- 1 год
- -12.91%
- 3 года*
- -6.67%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- -10.90%
Сравнение доходности по годам UIPIX и RYCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | -24.09% | -13.23% | -22.21% | 668.01% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | -11.81% | -1.04% | -5.59% | -8.75% | 8.93% | -24.21% | -25.53% | -21.03% | 11.39% | -14.94% |
Correlation
The correlation between UIPIX and RYCLX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.99 |
The correlation between UIPIX and RYCLX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIPIX vs. RYCLX — Ранг доходности на риск
UIPIX
RYCLX
Сравнение UIPIX c RYCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIPIX | RYCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.87 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.72 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -1.37 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIPIX и RYCLX
Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.84%, примерно равная максимальной просадке RYCLX в -95.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и RYCLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIPIX | RYCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -95.66% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.54% | -18.50% | -17.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.67% | -32.43% | -33.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.67% | -34.96% | -30.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.12% | -71.12% | -19.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.21% | -95.54% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.83% | -70.31% | -10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.64% | 9.76% | +9.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIPIX и RYCLX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIPIX | RYCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 3.73% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 11.75% | +11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.47% | 15.86% | +15.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 418.87% | 20.55% | +398.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 297.59% | 21.41% | +276.18% |
Сравнение комиссий UIPIX и RYCLX
UIPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYCLX в 2.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIPIX и RYCLX
Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности RYCLX в 37.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | 37.43% | 33.01% | 25.75% | 9.12% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.89% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 3.43% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, UIPIX and RYCLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UIPIX has higher volatility (6.89%) compared to RYCLX (3.73%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.84% vs RYCLX's -95.66%.
RYCLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UIPIX и RYCLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор