PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMPIX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMPIX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.59%
2.31%
SMPIX
FSELX

Доходность по периодам

С начала года, SMPIX показывает доходность 105.23%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью 42.14%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции FSELX по среднегодовой доходности: 31.17% против 18.18% соответственно.


SMPIX

С начала года

105.23%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

12.59%

1 год

132.20%

5 лет (среднегодовая)

48.80%

10 лет (среднегодовая)

31.17%

FSELX

С начала года

42.14%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

2.32%

1 год

45.40%

5 лет (среднегодовая)

24.09%

10 лет (среднегодовая)

18.18%

Основные характеристики


SMPIXFSELX
Коэф-т Шарпа2.191.26
Коэф-т Сортино2.551.78
Коэф-т Омега1.331.23
Коэф-т Кальмара3.531.86
Коэф-т Мартина10.075.25
Индекс Язвы13.13%8.66%
Дневная вол-ть60.37%36.04%
Макс. просадка-93.64%-81.70%
Текущая просадка-12.63%-8.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMPIX и FSELX

SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.


SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
График комиссии SMPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.49%
График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SMPIX и FSELX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMPIX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMPIX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.191.26
Коэффициент Сортино SMPIX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.551.78
Коэффициент Омега SMPIX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.331.23
Коэффициент Кальмара SMPIX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.531.86
Коэффициент Мартина SMPIX, с текущим значением в 10.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.075.25
SMPIX
FSELX

Показатель коэффициента Шарпа SMPIX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPIX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19
1.26
SMPIX
FSELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPIX и FSELX

SMPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%12.90%0.85%1.17%0.00%0.00%1.16%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
0.07%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%0.61%

Просадки

Сравнение просадок SMPIX и FSELX

Максимальная просадка SMPIX за все время составила -93.64%, что больше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.63%
-8.93%
SMPIX
FSELX

Волатильность

Сравнение волатильности SMPIX и FSELX

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.10%
9.61%
SMPIX
FSELX