PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMPIX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SMPIXFSELX
Дох-ть с нач. г.108.27%43.71%
Дох-ть за 1 год161.31%57.63%
Дох-ть за 3 года35.07%14.18%
Дох-ть за 5 лет48.38%23.85%
Дох-ть за 10 лет32.46%18.67%
Коэф-т Шарпа2.771.64
Коэф-т Сортино2.922.16
Коэф-т Омега1.391.28
Коэф-т Кальмара4.432.41
Коэф-т Мартина12.766.94
Индекс Язвы13.01%8.47%
Дневная вол-ть59.91%35.91%
Макс. просадка-93.64%-81.70%
Текущая просадка-11.33%-7.93%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SMPIX и FSELX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMPIX и FSELX

С начала года, SMPIX показывает доходность 108.27%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью 43.71%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции FSELX по среднегодовой доходности: 32.46% против 18.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
36.31%
13.22%
SMPIX
FSELX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMPIX и FSELX

SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.


SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
График комиссии SMPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.49%
График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMPIX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMPIX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMPIX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMPIX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMPIX, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMPIX, с текущим значением в 12.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.76
FSELX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSELX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSELX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSELX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSELX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSELX, с текущим значением в 6.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.94

Сравнение коэффициента Шарпа SMPIX и FSELX

Показатель коэффициента Шарпа SMPIX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPIX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77
1.64
SMPIX
FSELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPIX и FSELX

SMPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%12.90%0.85%1.17%0.00%0.00%1.16%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
0.07%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%0.61%

Просадки

Сравнение просадок SMPIX и FSELX

Максимальная просадка SMPIX за все время составила -93.64%, что больше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.33%
-7.93%
SMPIX
FSELX

Волатильность

Сравнение волатильности SMPIX и FSELX

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.24%
8.90%
SMPIX
FSELX