Сравнение SMPIX с BTCFX
SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor Class) are both mutual funds - SMPIX is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (150% Daily), while BTCFX is a Cryptocurrency fund actively managed by ProFunds. SMPIX is passively managed, while BTCFX is actively managed. Over the past 3 years, SMPIX returned -12.98%/yr vs 21.64%/yr for BTCFX. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SMPIX charges 1.52%/yr vs 1.18%/yr for BTCFX.
Доходность
Сравнение доходности SMPIX и BTCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMPIX показывает доходность 56.00%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -28.02%.
SMPIX
- 1 день
- 7.67%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 61.65%
- С начала года
- 56.00%
- 1 год
- 86.81%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -2.84%
- 10 лет*
- 16.61%
- Всё время*
- 4.15%
BTCFX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- -13.83%
- С начала года
- -28.02%
- 1 год
- -45.80%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SMPIX и BTCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class | 56.00% | 56.35% | -77.32% | 155.37% | -54.31% | 35.11% |
BTCFX Bitcoin ProFund Investor Class | -28.02% | -11.83% | 102.93% | 133.31% | -64.04% | -3.69% |
Correlation
The correlation between SMPIX and BTCFX is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск
SMPIX
BTCFX
Сравнение SMPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) и Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMPIX | BTCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.83 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | -0.85 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | -1.29 | +10.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMPIX и BTCFX
Максимальная просадка SMPIX за все время составила -94.52%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и BTCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMPIX | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.52% | -77.89% | -16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.07% | -54.81% | +24.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.52% | -54.81% | -39.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.45% | -50.63% | -25.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.73% | -36.44% | -21.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.66% | 36.04% | -26.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMPIX и BTCFX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 22.13% по сравнению с Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMPIX | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.13% | 8.17% | +13.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.90% | 33.14% | +13.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.52% | 44.55% | +11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.32% | 54.88% | +17.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.10% | 54.88% | +5.22% |
Сравнение комиссий SMPIX и BTCFX
SMPIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPIX и BTCFX
Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности BTCFX в 23.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor Class | 23.72% | 44.62% | 24.28% | 10.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class | 8.34% | 13.02% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 0.00% | 2.26% | 40.03% | 0.11% | 0.45% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
SMPIX and BTCFX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMPIX has higher volatility (22.13%) compared to BTCFX (8.17%). In terms of maximum drawdown, SMPIX dropped -94.52% vs BTCFX's -77.89%.
SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMPIX и BTCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор