PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMPIX с BTCFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor Class) are both mutual funds - SMPIX is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (150% Daily), while BTCFX is a Cryptocurrency fund actively managed by ProFunds. SMPIX is passively managed, while BTCFX is actively managed. Over the past 3 years, SMPIX returned -13.06%/yr vs 20.18%/yr for BTCFX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SMPIX charges 1.52%/yr vs 1.18%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности SMPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) и Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMPIX показывает доходность 58.51%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -27.15%.

SMPIX

1 день
-2.07%
1 месяц
-3.35%
6 месяцев
49.67%
С начала года
58.51%
1 год
95.23%
3 года*
-13.06%
5 лет*
0.13%
10 лет*
17.76%

BTCFX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
-32.94%
С начала года
-27.15%
1 год
-48.07%
3 года*
20.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		58.51%56.35%-77.32%155.37%-54.31%35.11%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor Class		-27.15%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Correlation

The correlation between SMPIX and BTCFX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class

Bitcoin ProFund Investor Class

Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с PRMTX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с GBTCBTCFX с MSTRBTCFX с FSDAX

Доходность на риск

SMPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) и Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMPIXBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
-1.05

+2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
-1.60

+3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.82

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

-0.86

+5.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.36

-1.38

+12.73

SMPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMPIX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа BTCFX равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMPIX и BTCFX

Максимальная просадка SMPIX за все время составила -94.52%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.52%

-77.89%

-16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.72%

-54.81%

+32.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.52%

-54.81%

-39.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.08%

-50.04%

-26.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.69%

-36.28%

-21.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.45%

34.03%

-25.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SMPIX и BTCFX

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 23.55% по сравнению с Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX) с волатильностью 11.65%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.55%

11.65%

+11.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.93%

35.05%

+8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.89%

44.61%

+9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.91%

55.13%

+16.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.82%

55.13%

+4.69%

Сравнение комиссий SMPIX и BTCFX

SMPIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPIX и BTCFX

Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности BTCFX в 32.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor Class		32.22%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		8.21%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SMPIX and BTCFX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (23.55%) compared to BTCFX (11.65%). In terms of maximum drawdown, SMPIX dropped -94.52% vs BTCFX's -77.89%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMPIX и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор