PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMPIX с BTCFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX).

SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. BTCFX управляется ProFunds. Фонд был запущен 28 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SMPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		-12.60%56.35%81.41%155.37%-54.31%36.00%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-24.74%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Доходность по периодам

С начала года, SMPIX показывает доходность -12.60%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -24.74%.

SMPIX

1 день
-4.03%
1 месяц
-13.64%
С начала года
-12.60%
6 месяцев
-6.76%
1 год
90.38%
3 года*
60.03%
5 лет*
35.76%
10 лет*
38.18%

BTCFX

1 день
0.68%
1 месяц
0.89%
С начала года
-24.74%
6 месяцев
-43.37%
1 год
-23.48%
3 года*
22.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Bitcoin ProFund Investor

Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с PRMTX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с GBTCBTCFX с MSTRBTCFX с MSTY

Сравнение комиссий SMPIX и BTCFX

SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.

SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor

Доходность на риск

SMPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMPIXBTCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

-0.54

+2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

-0.54

+2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.94

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

-0.55

+4.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

-1.17

+11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMPIX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа BTCFX равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMPIXBTCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

-0.54

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.03

+0.04

Корреляция

Корреляция между SMPIX и BTCFX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPIX и BTCFX

Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что меньше доходности BTCFX в 50.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		14.89%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		50.55%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMPIX и BTCFX

Максимальная просадка SMPIX за все время составила -94.09%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и BTCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.09%

-77.89%

-16.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.78%

-50.35%

+27.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.78%

-48.39%

-37.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.42%

-35.74%

-21.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

23.55%

-15.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SMPIX и BTCFX

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) имеют волатильность 14.41% и 14.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.41%

14.09%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.10%

37.30%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.32%

45.81%

+12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

332.53%

56.08%

+276.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

237.07%

56.08%

+180.99%