PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMPIX с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMPIX с SOXX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both funds - SMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, SMPIX returned 48.03%/yr vs 35.79%/yr for SOXX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SMPIX charges 1.49%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности SMPIX и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMPIX показывает доходность 82.09%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 104.57%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции SOXX по среднегодовой доходности: 48.03% против 35.79% соответственно.

SMPIX

1 день
3.58%
1 месяц
33.64%
С начала года
82.09%
6 месяцев
82.15%
1 год
185.19%
3 года*
89.91%
5 лет*
56.38%
10 лет*
48.03%

SOXX

1 день
1.76%
1 месяц
33.25%
С начала года
104.57%
6 месяцев
99.43%
1 год
190.05%
3 года*
57.39%
5 лет*
34.50%
10 лет*
35.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMPIX и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		82.09%56.35%81.41%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		104.57%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between SMPIX and SOXX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г.

0.95

The correlation between SMPIX and SOXX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с PRMTXSMPIX с TTIIXSMPIX с BTCFX
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

SMPIX vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMPIX c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMPIXSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.26
5.61

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
5.36

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.74

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.74

12.13

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.37

46.43

-20.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMPIX vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMPIX на текущий момент составляет 4.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 5.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPIX и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMPIXSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26

5.61

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.96

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

1.07

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.45

-0.36

Просадки

Сравнение просадок SMPIX и SOXX

Максимальная просадка SMPIX за все время составила -94.09%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMPIXSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.09%

-70.21%

-23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.72%

-15.77%

-6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.09%

-41.36%

-52.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.09%

-45.75%

-48.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.09%

-45.75%

-48.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.37%

0.00%

-70.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.55%

-19.97%

-37.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

4.11%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SMPIX и SOXX

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 15.52% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMPIXSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.52%

14.03%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.41%

27.35%

+8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.69%

34.18%

+12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

332.56%

36.11%

+296.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

237.19%

33.43%

+203.76%

Сравнение комиссий SMPIX и SOXX

SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPIX и SOXX

Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности SOXX в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		7.15%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.27%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

SMPIX and SOXX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (15.52%) compared to SOXX (14.03%). In terms of maximum drawdown, SMPIX dropped -94.09% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.61 vs 4.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMPIX и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор