Сравнение SMPIX с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMPIX или SOXX.
Основные характеристики
| SMPIX | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 117.96% | 18.02% |
| Дох-ть за 1 год | 156.54% | 37.69% |
| Дох-ть за 3 года | 36.09% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 49.91% | 24.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 32.86% | 24.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 1.74 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 4.56 | 1.73 |
| Коэф-т Мартина | 13.10 | 4.47 |
| Индекс Язвы | 13.03% | 9.68% |
| Дневная вол-ть | 60.21% | 34.31% |
| Макс. просадка | -93.64% | -70.21% |
| Текущая просадка | -7.21% | -14.83% |
Корреляция
Корреляция между SMPIX и SOXX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMPIX и SOXX
С начала года, SMPIX показывает доходность 117.96%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 18.02%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции SOXX по среднегодовой доходности: 32.86% против 24.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMPIX и SOXX
SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMPIX c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPIX и SOXX
SMPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 12.90% | 0.85% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 1.16% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.65% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок SMPIX и SOXX
Максимальная просадка SMPIX за все время составила -93.64%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMPIX и SOXX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.