Сравнение SMPIX с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMPIX или SOXX.
Доходность
Сравнение доходности SMPIX и SOXX
Доходность по периодам
С начала года, SMPIX показывает доходность 108.36%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции SOXX по среднегодовой доходности: 31.62% против 23.05% соответственно.
SMPIX
108.36%
-4.17%
24.86%
133.18%
49.34%
31.62%
SOXX
11.29%
-7.09%
-9.24%
25.12%
23.94%
23.05%
Основные характеристики
| SMPIX | SOXX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 0.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.50 | 1.08 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 3.42 | 0.91 |
| Коэф-т Мартина | 9.75 | 2.24 |
| Индекс Язвы | 13.11% | 10.15% |
| Дневная вол-ть | 60.36% | 34.29% |
| Макс. просадка | -93.64% | -70.21% |
| Текущая просадка | -11.29% | -19.69% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMPIX и SOXX
SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.
Корреляция
Корреляция между SMPIX и SOXX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMPIX c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPIX и SOXX
SMPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 12.90% | 0.85% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 1.16% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.69% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок SMPIX и SOXX
Максимальная просадка SMPIX за все время составила -93.64%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMPIX и SOXX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.