Сравнение SMPIX с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SMPIX и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMPIX и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | -5.24% | 56.35% | 81.41% | 155.37% | -54.31% | 80.17% | 60.77% | 77.97% | -17.56% | 42.78% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SMPIX показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции SOXX по среднегодовой доходности: 39.30% против 28.39% соответственно.
SMPIX
- 1 день
- 8.42%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 103.55%
- 3 года*
- 64.41%
- 5 лет*
- 36.63%
- 10 лет*
- 39.30%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMPIX и SOXX
SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
SMPIX vs. SOXX — Ранг доходности на риск
SMPIX
SOXX
Сравнение SMPIX c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMPIX | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 2.03 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.63 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 4.44 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | 16.46 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMPIX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.03 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.54 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.86 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.37 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между SMPIX и SOXX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPIX и SOXX
Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | 13.73% | 13.02% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 0.00% | 2.26% | 40.03% | 0.11% | 0.45% | 0.68% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок SMPIX и SOXX
Максимальная просадка SMPIX за все время составила -94.09%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMPIX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.09% | -70.21% | -23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.78% | -18.27% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.09% | -45.75% | -48.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.09% | -45.75% | -48.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.58% | -7.95% | -76.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.42% | -20.10% | -37.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 4.92% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMPIX и SOXX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMPIX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.71% | 12.83% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.99% | 26.41% | +10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.76% | 40.12% | +18.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 332.54% | 35.48% | +297.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 237.08% | 32.98% | +204.10% |