PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMPIX с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMPIX и SOXX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SMPIX с SOXX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMPIX или SOXX.

Доходность

Сравнение доходности SMPIX и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMPIX:

0.05

SOXX:

-0.29

Коэф-т Сортино

SMPIX:

0.51

SOXX:

-0.22

Коэф-т Омега

SMPIX:

1.07

SOXX:

0.97

Коэф-т Кальмара

SMPIX:

-0.02

SOXX:

-0.36

Коэф-т Мартина

SMPIX:

-0.05

SOXX:

-0.79

Индекс Язвы

SMPIX:

21.77%

SOXX:

18.93%

Дневная вол-ть

SMPIX:

75.50%

SOXX:

43.87%

Макс. просадка

SMPIX:

-93.97%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

SMPIX:

-18.61%

SOXX:

-22.40%

Доходность по периодам

С начала года, SMPIX показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции SOXX по среднегодовой доходности: 33.96% против 21.21% соответственно.

SMPIX

С начала года

-6.78%

1 месяц

22.59%

6 месяцев

-4.33%

1 год

4.83%

3 года

50.92%

5 лет

44.75%

10 лет

33.96%

SOXX

С начала года

-4.77%

1 месяц

7.85%

6 месяцев

-4.58%

1 год

-11.85%

3 года

14.01%

5 лет

20.59%

10 лет

21.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

iShares PHLX Semiconductor ETF

Сравнение комиссий SMPIX и SOXX

SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.

SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMPIX и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPIX
Ранг риск-скорректированной доходности SMPIX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMPIX c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMPIX на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPIX и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPIX и SOXX

Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.17%, что больше доходности SOXX в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		15.17%14.14%0.00%0.00%4.31%0.00%2.26%40.03%10.31%0.45%0.68%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.72%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок SMPIX и SOXX

Максимальная просадка SMPIX за все время составила -93.97%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и SOXX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMPIX и SOXX

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 9.81%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...