PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMPIX с UOPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SMPIXUOPIX
Дох-ть с нач. г.119.74%44.23%
Дох-ть за 1 год160.41%68.79%
Дох-ть за 3 года36.41%3.16%
Дох-ть за 5 лет50.26%22.34%
Дох-ть за 10 лет32.96%23.26%
Коэф-т Шарпа2.641.93
Коэф-т Сортино2.842.42
Коэф-т Омега1.381.33
Коэф-т Кальмара4.241.79
Коэф-т Мартина12.178.36
Индекс Язвы13.04%8.10%
Дневная вол-ть60.09%35.00%
Макс. просадка-93.64%-98.91%
Текущая просадка-6.45%-0.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SMPIX и UOPIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMPIX и UOPIX

С начала года, SMPIX показывает доходность 119.74%, что значительно выше, чем у UOPIX с доходностью 44.23%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции UOPIX по среднегодовой доходности: 32.96% против 23.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
39.90%
25.82%
SMPIX
UOPIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMPIX и UOPIX

SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.


SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
График комиссии SMPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.49%
График комиссии UOPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMPIX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMPIX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMPIX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMPIX, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMPIX, с текущим значением в 12.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.17
UOPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UOPIX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UOPIX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UOPIX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UOPIX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UOPIX, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.36

Сравнение коэффициента Шарпа SMPIX и UOPIX

Показатель коэффициента Шарпа SMPIX на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа UOPIX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPIX и UOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64
1.93
SMPIX
UOPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPIX и UOPIX

SMPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%12.90%0.85%1.17%0.00%0.00%1.16%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund
0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMPIX и UOPIX

Максимальная просадка SMPIX за все время составила -93.64%, что меньше максимальной просадки UOPIX в -98.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и UOPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.45%
-0.51%
SMPIX
UOPIX

Волатильность

Сравнение волатильности SMPIX и UOPIX

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 15.10% по сравнению с ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.10%
10.27%
SMPIX
UOPIX