PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMPIX с UOPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMPIX и UOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.59%
15.67%
SMPIX
UOPIX

Доходность по периодам

С начала года, SMPIX показывает доходность 105.23%, что значительно выше, чем у UOPIX с доходностью 39.49%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции UOPIX по среднегодовой доходности: 31.17% против 22.46% соответственно.


SMPIX

С начала года

105.23%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

12.59%

1 год

132.20%

5 лет (среднегодовая)

48.80%

10 лет (среднегодовая)

31.17%

UOPIX

С начала года

39.49%

1 месяц

6.07%

6 месяцев

15.67%

1 год

53.09%

5 лет (среднегодовая)

21.41%

10 лет (среднегодовая)

22.46%

Основные характеристики


SMPIXUOPIX
Коэф-т Шарпа2.191.51
Коэф-т Сортино2.552.00
Коэф-т Омега1.331.27
Коэф-т Кальмара3.531.49
Коэф-т Мартина10.076.53
Индекс Язвы13.13%8.13%
Дневная вол-ть60.37%35.10%
Макс. просадка-93.64%-98.91%
Текущая просадка-12.63%-3.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMPIX и UOPIX

SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.


SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
График комиссии SMPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.49%
График комиссии UOPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SMPIX и UOPIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMPIX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.191.51
Коэффициент Сортино SMPIX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.552.00
Коэффициент Омега SMPIX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.331.27
Коэффициент Кальмара SMPIX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.531.49
Коэффициент Мартина SMPIX, с текущим значением в 10.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.076.53
SMPIX
UOPIX

Показатель коэффициента Шарпа SMPIX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа UOPIX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPIX и UOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19
1.51
SMPIX
UOPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPIX и UOPIX

SMPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%12.90%0.85%1.17%0.00%0.00%1.16%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund
0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMPIX и UOPIX

Максимальная просадка SMPIX за все время составила -93.64%, что меньше максимальной просадки UOPIX в -98.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и UOPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.63%
-3.78%
SMPIX
UOPIX

Волатильность

Сравнение волатильности SMPIX и UOPIX

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) с волатильностью 10.72%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.10%
10.72%
SMPIX
UOPIX