PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMPIX с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMPIX с SOXL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMPIX или SOXL.

Корреляция

Корреляция между SMPIX и SOXL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMPIX и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMPIX:

0.10

SOXL:

-0.50

Коэф-т Сортино

SMPIX:

0.63

SOXL:

-0.25

Коэф-т Омега

SMPIX:

1.08

SOXL:

0.97

Коэф-т Кальмара

SMPIX:

0.11

SOXL:

-0.73

Коэф-т Мартина

SMPIX:

0.26

SOXL:

-1.19

Индекс Язвы

SMPIX:

21.29%

SOXL:

54.31%

Дневная вол-ть

SMPIX:

75.07%

SOXL:

127.74%

Макс. просадка

SMPIX:

-93.97%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

SMPIX:

-31.50%

SOXL:

-80.15%

Доходность по периодам

С начала года, SMPIX показывает доходность -21.54%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -48.17%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции SOXL по среднегодовой доходности: 32.93% против 21.27% соответственно.

SMPIX

С начала года

-21.54%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

-28.37%

1 год

7.24%

5 лет

42.14%

10 лет

32.93%

SOXL

С начала года

-48.17%

1 месяц

10.49%

6 месяцев

-59.92%

1 год

-64.32%

5 лет

9.41%

10 лет

21.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMPIX и SOXL

SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.

SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMPIX и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPIX
Ранг риск-скорректированной доходности SMPIX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMPIX c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMPIX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPIX и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPIX и SOXL

Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SOXL в 2.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		0.21%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%1.61%0.11%0.15%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		2.49%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMPIX и SOXL

Максимальная просадка SMPIX за все время составила -93.97%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMPIX и SOXL

Загрузка...