Сравнение SMPIX с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMPIX или SOXL.
Основные характеристики
| SMPIX | SOXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 119.74% | 1.41% |
| Дох-ть за 1 год | 160.41% | 59.41% |
| Дох-ть за 3 года | 36.41% | -20.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 50.26% | 16.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 32.96% | 33.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 0.55 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 1.34 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 4.24 | 0.76 |
| Коэф-т Мартина | 12.17 | 1.80 |
| Индекс Язвы | 13.04% | 30.53% |
| Дневная вол-ть | 60.09% | 100.59% |
| Макс. просадка | -93.64% | -90.46% |
| Текущая просадка | -6.45% | -55.71% |
Корреляция
Корреляция между SMPIX и SOXL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMPIX и SOXL
С начала года, SMPIX показывает доходность 119.74%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью 1.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMPIX имеют среднегодовую доходность 32.96%, а акции SOXL немного впереди с 33.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMPIX и SOXL
SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMPIX c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPIX и SOXL
SMPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 12.90% | 0.85% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 1.16% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.97% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMPIX и SOXL
Максимальная просадка SMPIX за все время составила -93.64%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMPIX и SOXL
Текущая волатильность для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) составляет 15.10%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 29.04%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.