PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMPIX с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMPIX и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.59%
-44.36%
SMPIX
SOXL

Доходность по периодам

С начала года, SMPIX показывает доходность 105.23%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -8.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMPIX имеют среднегодовую доходность 31.17%, а акции SOXL немного отстают с 30.96%.


SMPIX

С начала года

105.23%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

12.59%

1 год

132.20%

5 лет (среднегодовая)

48.80%

10 лет (среднегодовая)

31.17%

SOXL

С начала года

-8.78%

1 месяц

-15.71%

6 месяцев

-44.36%

1 год

24.82%

5 лет (среднегодовая)

15.66%

10 лет (среднегодовая)

30.96%

Основные характеристики


SMPIXSOXL
Коэф-т Шарпа2.190.25
Коэф-т Сортино2.551.03
Коэф-т Омега1.331.13
Коэф-т Кальмара3.530.35
Коэф-т Мартина10.070.77
Индекс Язвы13.13%32.25%
Дневная вол-ть60.37%100.68%
Макс. просадка-93.64%-90.46%
Текущая просадка-12.63%-60.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMPIX и SOXL

SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.


SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
График комиссии SMPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.49%
График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SMPIX и SOXL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMPIX c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMPIX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.190.25
Коэффициент Сортино SMPIX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.551.03
Коэффициент Омега SMPIX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.331.13
Коэффициент Кальмара SMPIX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.530.35
Коэффициент Мартина SMPIX, с текущим значением в 10.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.070.77
SMPIX
SOXL

Показатель коэффициента Шарпа SMPIX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPIX и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19
0.25
SMPIX
SOXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPIX и SOXL

SMPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%12.90%0.85%1.17%0.00%0.00%1.16%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
1.08%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMPIX и SOXL

Максимальная просадка SMPIX за все время составила -93.64%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.63%
-60.15%
SMPIX
SOXL

Волатильность

Сравнение волатильности SMPIX и SOXL

Текущая волатильность для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) составляет 14.10%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 27.36%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.10%
27.36%
SMPIX
SOXL