Сравнение SMPIX с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMPIX или SOXL.
Корреляция
Корреляция между SMPIX и SOXL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMPIX и SOXL
Основные характеристики
SMPIX:
1.12
SOXL:
-0.08
SMPIX:
1.69
SOXL:
0.59
SMPIX:
1.21
SOXL:
1.07
SMPIX:
1.89
SOXL:
-0.13
SMPIX:
4.85
SOXL:
-0.21
SMPIX:
14.56%
SOXL:
39.21%
SMPIX:
63.20%
SOXL:
101.38%
SMPIX:
-93.64%
SOXL:
-90.46%
SMPIX:
-15.61%
SOXL:
-54.21%
Доходность по периодам
С начала года, SMPIX показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 19.55%. За последние 10 лет акции SMPIX уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 29.51% против 33.27% соответственно.
SMPIX
9.27%
-9.63%
8.40%
72.47%
43.85%
29.51%
SOXL
19.55%
6.80%
-21.75%
-3.21%
13.23%
33.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMPIX и SOXL
SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMPIX и SOXL
SMPIX
SOXL
Сравнение SMPIX c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPIX и SOXL
Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SOXL в 0.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 12.90% | 0.85% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.98% | 1.18% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMPIX и SOXL
Максимальная просадка SMPIX за все время составила -93.64%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMPIX и SOXL
Текущая волатильность для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) составляет 21.80%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 23.07%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.