Сравнение SMPIX с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SMPIX и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMPIX и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | -5.24% | 56.35% | 81.41% | 155.37% | -54.31% | 80.17% | 60.77% | 77.97% | -17.56% | 42.78% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SMPIX показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMPIX имеют среднегодовую доходность 39.30%, а акции SOXL немного впереди с 41.10%.
SMPIX
- 1 день
- 8.42%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 103.55%
- 3 года*
- 64.41%
- 5 лет*
- 36.63%
- 10 лет*
- 39.30%
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMPIX и SOXL
SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
SMPIX vs. SOXL — Ранг доходности на риск
SMPIX
SOXL
Сравнение SMPIX c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMPIX | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.93 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.46 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 4.64 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | 14.09 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMPIX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.93 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.05 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.42 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.36 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между SMPIX и SOXL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPIX и SOXL
Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | 13.73% | 13.02% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 0.00% | 2.26% | 40.03% | 0.11% | 0.45% | 0.68% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMPIX и SOXL
Максимальная просадка SMPIX за все время составила -94.09%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMPIX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.09% | -90.46% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.78% | -49.26% | +26.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.09% | -90.46% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.09% | -90.46% | -3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.58% | -27.28% | -57.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.42% | -35.34% | -22.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 16.23% | -8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMPIX и SOXL
Текущая волатильность для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) составляет 16.71%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMPIX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.71% | 38.35% | -21.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.99% | 79.93% | -42.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.76% | 119.50% | -60.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 332.54% | 105.40% | +227.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 237.08% | 97.72% | +139.36% |