PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMPIX с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMPIX и SOXL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SMPIX с SOXL

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMPIX или SOXL.

Доходность

Сравнение доходности SMPIX и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMPIX:

0.05

SOXL:

-0.52

Коэф-т Сортино

SMPIX:

0.51

SOXL:

-0.39

Коэф-т Омега

SMPIX:

1.07

SOXL:

0.95

Коэф-т Кальмара

SMPIX:

-0.02

SOXL:

-0.79

Коэф-т Мартина

SMPIX:

-0.05

SOXL:

-1.22

Индекс Язвы

SMPIX:

21.77%

SOXL:

57.05%

Дневная вол-ть

SMPIX:

75.50%

SOXL:

129.65%

Макс. просадка

SMPIX:

-93.97%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

SMPIX:

-18.61%

SOXL:

-77.25%

Доходность по периодам

С начала года, SMPIX показывает доходность -6.78%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -40.61%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции SOXL по среднегодовой доходности: 33.96% против 20.80% соответственно.

SMPIX

С начала года

-6.78%

1 месяц

22.59%

6 месяцев

-4.33%

1 год

4.83%

3 года

50.92%

5 лет

44.75%

10 лет

33.96%

SOXL

С начала года

-40.61%

1 месяц

21.67%

6 месяцев

-42.03%

1 год

-66.37%

3 года

-12.59%

5 лет

10.11%

10 лет

20.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Сравнение комиссий SMPIX и SOXL

SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.

SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMPIX и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPIX
Ранг риск-скорректированной доходности SMPIX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMPIX c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMPIX на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPIX и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPIX и SOXL

Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.17%, что больше доходности SOXL в 2.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		15.17%14.14%0.00%0.00%4.31%0.00%2.26%40.03%10.31%0.45%0.68%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		2.17%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMPIX и SOXL

Максимальная просадка SMPIX за все время составила -93.97%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и SOXL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMPIX и SOXL

Текущая волатильность для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) составляет 14.16%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 28.11%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...