Сравнение USPIX с PHPIX
USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and PHPIX (ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while PHPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -39.42%/yr vs 7.73%/yr for PHPIX. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.78%/yr for PHPIX.
Доходность
Сравнение доходности USPIX и PHPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность -28.74%, что значительно ниже, чем у PHPIX с доходностью 29.16%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям PHPIX по среднегодовой доходности: -39.42% против 7.73% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- -27.23%
- С начала года
- -28.74%
- 1 год
- -40.62%
- 3 года*
- -37.05%
- 5 лет*
- -31.48%
- 10 лет*
- -39.42%
PHPIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 19.05%
- 6 месяцев
- 29.95%
- С начала года
- 29.16%
- 1 год
- 92.81%
- 3 года*
- 22.50%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение доходности по годам USPIX и PHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -28.74% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -70.91% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 29.16% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
Correlation
The correlation between USPIX and PHPIX is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2000 г. | -0.52 |
Over the past year, the inverse relationship between USPIX and PHPIX has weakened: their correlation has moved from -0.52 to -0.32, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPIX vs. PHPIX — Ранг доходности на риск
USPIX
PHPIX
Сравнение USPIX c PHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPIX | PHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.44 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 5.46 | -6.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 18.92 | -20.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPIX и PHPIX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PHPIX в -77.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и PHPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPIX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -77.37% | -22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.06% | -17.65% | -27.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -35.00% | -45.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.53% | -39.21% | -50.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -45.46% | -53.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -4.77% | -95.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.44% | -31.57% | -64.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.30% | 5.09% | +18.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и PHPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPIX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.59% | 10.27% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 25.64% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.07% | 33.08% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.96% | 28.70% | +17.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.63% | 28.07% | +16.56% |
Сравнение комиссий USPIX и PHPIX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии PHPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и PHPIX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности PHPIX в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 0.69% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 3.80% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USPIX and PHPIX have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USPIX has higher volatility (15.59%) compared to PHPIX (10.27%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs PHPIX's -77.37%.
PHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USPIX и PHPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор