PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USPIX с PHPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USPIX и PHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -27.80%, что значительно ниже, чем у PHPIX с доходностью 16.91%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям PHPIX по среднегодовой доходности: -40.20% против 7.76% соответственно.


USPIX

1 день
6.59%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-27.80%
6 месяцев
-25.33%
1 год
-43.25%
3 года*
-38.54%
5 лет*
-31.94%
10 лет*
-40.20%

PHPIX

1 день
2.87%
1 месяц
14.01%
С начала года
16.91%
6 месяцев
12.56%
1 год
79.27%
3 года*
18.39%
5 лет*
9.96%
10 лет*
7.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и PHPIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund
-27.80%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund
16.91%41.41%1.36%-11.28%-10.73%28.10%15.48%19.98%-14.91%10.19%

Correlation

The correlation between USPIX and PHPIX is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2000 г.

-0.52

The correlation between USPIX and PHPIX shifts across timeframes, from -0.52 (all time) to -0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund

Доходность на риск

USPIX vs. PHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина

PHPIX
Ранг доходности на риск PHPIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHPIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHPIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHPIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHPIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c PHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USPIXPHPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.39

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

4.72

-5.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.90

16.44

-18.34

USPIX vs. PHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа PHPIX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и PHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPIX и PHPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PHPIX в -77.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и PHPIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USPIXPHPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-77.37%

-22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.13%

-17.65%

-29.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-35.00%

-45.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.53%

-39.21%

-50.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.48%

-45.46%

-54.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.43%

-31.64%

-64.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.69%

5.06%

+20.63%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и PHPIX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USPIXPHPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.82%

9.62%

+8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.00%

24.81%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.99%

32.19%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.76%

28.40%

+17.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.59%

27.94%

+16.65%

Сравнение комиссий USPIX и PHPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии PHPIX в 1.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и PHPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности PHPIX в 0.76%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund
0.76%0.89%1.06%0.48%0.00%11.83%0.38%0.00%4.17%0.00%0.00%0.08%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund
3.75%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


USPIX and PHPIX have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (17.82%) compared to PHPIX (9.62%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs PHPIX's -77.37%.

PHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и PHPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор