PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с PHPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с PHPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and PHPIX (ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while PHPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -58.54%/yr vs 5.41%/yr for PHPIX. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.78%/yr for PHPIX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и PHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у PHPIX с доходностью -3.18%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям PHPIX по среднегодовой доходности: -58.54% против 5.41% соответственно.

USPIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-32.64%
6 месяцев
-30.56%
1 год
-49.42%
3 года*
-40.81%
5 лет*
-34.53%
10 лет*
-58.54%

PHPIX

1 день
-4.45%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
2.30%
1 год
50.32%
3 года*
12.44%
5 лет*
6.57%
10 лет*
5.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и PHPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund		-3.18%41.41%1.36%-11.28%-10.73%28.10%15.48%19.98%-14.91%10.19%

Correlation

The correlation between USPIX and PHPIX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2000 г.

-0.52

The correlation between USPIX and PHPIX shifts across timeframes, from -0.52 (all time) to -0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIX
Часто сравнивают с PHPIX:
PHPIX с FPHAXPHPIX с VOOPHPIX с USNQXPHPIX с UGPIXPHPIX с RYGBXPHPIX с FNPIXPHPIX с BLPIX

Доходность на риск

USPIX vs. PHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PHPIX
Ранг доходности на риск PHPIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHPIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHPIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHPIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHPIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c PHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPIXPHPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.57
1.62

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.68
2.28

-4.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.27

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

2.90

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

10.13

-12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPIX vs. PHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.57, что ниже коэффициента Шарпа PHPIX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и PHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPIXPHPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.57

1.62

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

0.23

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-1.01

0.19

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

0.12

-0.85

Просадки

Сравнение просадок USPIX и PHPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PHPIX в -77.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и PHPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXPHPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-77.37%

-22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.97%

-17.65%

-32.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.85%

-35.00%

-45.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.47%

-39.21%

-50.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-45.46%

-54.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-12.26%

-87.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.44%

-31.70%

-64.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.29%

5.04%

+20.25%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и PHPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) составляет 9.07%, в то время как у ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что USPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXPHPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

10.50%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

24.80%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.12%

31.68%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.19%

28.23%

+16.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.07%

27.86%

+30.21%

Сравнение комиссий USPIX и PHPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии PHPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и PHPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности PHPIX в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund		0.92%0.89%1.06%0.48%0.00%11.83%0.38%0.00%4.17%0.00%0.00%0.08%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		4.02%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USPIX and PHPIX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHPIX has higher volatility (10.50%) compared to USPIX (9.07%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs PHPIX's -77.37%.

PHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и PHPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор