PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMPIX с TTIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMPIX с TTIIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX).

SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. TTIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMPIX или TTIIX.

Корреляция

Корреляция между SMPIX и TTIIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMPIX и TTIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMPIX:

-0.07

TTIIX:

0.64

Коэф-т Сортино

SMPIX:

0.40

TTIIX:

0.97

Коэф-т Омега

SMPIX:

1.05

TTIIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

SMPIX:

-0.12

TTIIX:

0.64

Коэф-т Мартина

SMPIX:

-0.27

TTIIX:

2.75

Индекс Язвы

SMPIX:

25.02%

TTIIX:

3.55%

Дневная вол-ть

SMPIX:

76.39%

TTIIX:

14.64%

Макс. просадка

SMPIX:

-93.97%

TTIIX:

-31.76%

Текущая просадка

SMPIX:

-39.46%

TTIIX:

-3.72%

Доходность по периодам

С начала года, SMPIX показывает доходность -21.62%, что значительно ниже, чем у TTIIX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции TTIIX по среднегодовой доходности: 24.62% против 8.89% соответственно.

SMPIX

С начала года

-21.62%

1 месяц

17.34%

6 месяцев

-36.69%

1 год

-6.80%

5 лет

37.21%

10 лет

24.62%

TTIIX

С начала года

1.45%

1 месяц

8.25%

6 месяцев

-1.08%

1 год

9.06%

5 лет

12.33%

10 лет

8.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMPIX и TTIIX

SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии TTIIX в 0.10%.

SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
TTIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMPIX и TTIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPIX
Ранг риск-скорректированной доходности SMPIX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
TTIIX
Ранг риск-скорректированной доходности TTIIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTIIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMPIX c TTIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMPIX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа TTIIX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPIX и TTIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPIX и TTIIX

Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности TTIIX в 2.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		0.21%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%1.61%0.11%0.15%0.00%0.00%
TTIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund		2.13%2.16%2.05%1.96%1.90%1.59%2.12%2.40%1.93%2.04%2.19%2.20%

Просадки

Сравнение просадок SMPIX и TTIIX

Максимальная просадка SMPIX за все время составила -93.97%, что больше максимальной просадки TTIIX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и TTIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMPIX и TTIIX

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 20.50% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...