PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMPIX с TTIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SMPIXTTIIX
Дох-ть с нач. г.127.07%18.48%
Дох-ть за 1 год182.20%29.93%
Дох-ть за 3 года37.61%5.38%
Дох-ть за 5 лет50.87%11.08%
Дох-ть за 10 лет33.56%9.74%
Коэф-т Шарпа3.072.48
Коэф-т Сортино3.103.34
Коэф-т Омега1.411.49
Коэф-т Кальмара4.942.83
Коэф-т Мартина14.2017.38
Индекс Язвы13.02%1.72%
Дневная вол-ть60.19%12.06%
Макс. просадка-93.64%-31.76%
Текущая просадка-3.33%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SMPIX и TTIIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMPIX и TTIIX

С начала года, SMPIX показывает доходность 127.07%, что значительно выше, чем у TTIIX с доходностью 18.48%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции TTIIX по среднегодовой доходности: 33.56% против 9.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
48.83%
10.45%
SMPIX
TTIIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMPIX и TTIIX

SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии TTIIX в 0.10%.


SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
График комиссии SMPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.49%
График комиссии TTIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMPIX c TTIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMPIX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMPIX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMPIX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMPIX, с текущим значением в 4.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMPIX, с текущим значением в 14.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.20
TTIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTIIX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TTIIX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TTIIX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TTIIX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TTIIX, с текущим значением в 17.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.38

Сравнение коэффициента Шарпа SMPIX и TTIIX

Показатель коэффициента Шарпа SMPIX на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTIIX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPIX и TTIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.07
2.48
SMPIX
TTIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPIX и TTIIX

SMPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%12.90%0.85%1.17%0.00%0.00%1.16%
TTIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund
1.73%2.05%1.96%1.90%1.59%2.12%2.40%1.93%2.04%2.19%2.20%1.90%

Просадки

Сравнение просадок SMPIX и TTIIX

Максимальная просадка SMPIX за все время составила -93.64%, что больше максимальной просадки TTIIX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и TTIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.33%
0
SMPIX
TTIIX

Волатильность

Сравнение волатильности SMPIX и TTIIX

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.93%
3.07%
SMPIX
TTIIX