PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMPIX с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMPIX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.77%
0.75%
SMPIX
SMH

Доходность по периодам

С начала года, SMPIX показывает доходность 111.04%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 40.73%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции SMH по среднегодовой доходности: 31.53% против 28.10% соответственно.


SMPIX

С начала года

111.04%

1 месяц

-2.60%

6 месяцев

19.61%

1 год

138.77%

5 лет (среднегодовая)

49.68%

10 лет (среднегодовая)

31.53%

SMH

С начала года

40.73%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

2.62%

1 год

52.72%

5 лет (среднегодовая)

33.43%

10 лет (среднегодовая)

28.10%

Основные характеристики


SMPIXSMH
Коэф-т Шарпа2.261.52
Коэф-т Сортино2.592.03
Коэф-т Омега1.341.27
Коэф-т Кальмара3.642.11
Коэф-т Мартина10.385.65
Индекс Язвы13.12%9.27%
Дневная вол-ть60.31%34.43%
Макс. просадка-93.64%-95.73%
Текущая просадка-10.15%-12.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMPIX и SMH

SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
График комиссии SMPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.49%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SMPIX и SMH составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMPIX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMPIX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.261.52
Коэффициент Сортино SMPIX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.592.03
Коэффициент Омега SMPIX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.341.27
Коэффициент Кальмара SMPIX, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.642.11
Коэффициент Мартина SMPIX, с текущим значением в 10.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.385.65
SMPIX
SMH

Показатель коэффициента Шарпа SMPIX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPIX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.26
1.52
SMPIX
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPIX и SMH

SMPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%12.90%0.85%1.17%0.00%0.00%1.16%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.42%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок SMPIX и SMH

Максимальная просадка SMPIX за все время составила -93.64%, примерно равная максимальной просадке SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.15%
-12.50%
SMPIX
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности SMPIX и SMH

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.84%
8.43%
SMPIX
SMH