PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMPIX с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMPIX и SMH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SMPIX с SMH

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMPIX или SMH.

Доходность

Сравнение доходности SMPIX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMPIX:

0.04

SMH:

-0.00

Коэф-т Сортино

SMPIX:

0.69

SMH:

0.32

Коэф-т Омега

SMPIX:

1.09

SMH:

1.04

Коэф-т Кальмара

SMPIX:

0.17

SMH:

0.01

Коэф-т Мартина

SMPIX:

0.39

SMH:

0.02

Индекс Язвы

SMPIX:

21.74%

SMH:

15.50%

Дневная вол-ть

SMPIX:

75.43%

SMH:

43.26%

Макс. просадка

SMPIX:

-93.97%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

SMPIX:

-15.86%

SMH:

-12.84%

Доходность по периодам

С начала года, SMPIX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции SMH по среднегодовой доходности: 34.14% против 24.79% соответственно.

SMPIX

С начала года

-3.62%

1 месяц

35.67%

6 месяцев

1.58%

1 год

3.18%

3 года

52.18%

5 лет

45.72%

10 лет

34.14%

SMH

С начала года

0.79%

1 месяц

16.07%

6 месяцев

2.90%

1 год

-0.20%

3 года

26.65%

5 лет

29.06%

10 лет

24.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Сравнение комиссий SMPIX и SMH

SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMPIX и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPIX
Ранг риск-скорректированной доходности SMPIX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMPIX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMPIX на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа SMH равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPIX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPIX и SMH

Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.67%, что больше доходности SMH в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		14.67%14.14%0.00%0.00%4.31%0.00%2.26%40.03%10.31%0.45%0.68%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок SMPIX и SMH

Максимальная просадка SMPIX за все время составила -93.97%, что больше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и SMH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMPIX и SMH

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...