Сравнение SMPIX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SMPIX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMPIX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | -5.24% | 56.35% | 81.41% | 155.37% | -54.31% | 80.17% | 60.77% | 77.97% | -17.56% | 42.78% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SMPIX показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции SMH по среднегодовой доходности: 39.30% против 31.58% соответственно.
SMPIX
- 1 день
- 8.42%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 103.55%
- 3 года*
- 64.41%
- 5 лет*
- 36.63%
- 10 лет*
- 39.30%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMPIX и SMH
SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
SMPIX vs. SMH — Ранг доходности на риск
SMPIX
SMH
Сравнение SMPIX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMPIX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 2.32 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.92 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 5.39 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | 19.22 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMPIX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.32 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.76 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.98 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.28 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SMPIX и SMH составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPIX и SMH
Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | 13.73% | 13.02% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 0.00% | 2.26% | 40.03% | 0.11% | 0.45% | 0.68% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок SMPIX и SMH
Максимальная просадка SMPIX за все время составила -94.09%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMPIX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.09% | -84.96% | -9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.78% | -15.95% | -6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.09% | -45.30% | -48.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.09% | -45.30% | -48.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.58% | -8.02% | -76.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.42% | -41.35% | -16.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 4.47% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMPIX и SMH
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMPIX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.71% | 11.74% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.99% | 24.02% | +12.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.76% | 36.88% | +21.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 332.54% | 34.68% | +297.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 237.08% | 32.29% | +204.79% |