Сравнение SMPIX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMPIX или SMH.
Основные характеристики
| SMPIX | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 124.61% | 48.30% |
| Дох-ть за 1 год | 178.96% | 72.60% |
| Дох-ть за 3 года | 37.22% | 21.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 50.50% | 34.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 33.44% | 29.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.98 | 2.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.04 | 2.59 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 4.79 | 2.91 |
| Коэф-т Мартина | 13.76 | 8.05 |
| Индекс Язвы | 13.02% | 8.98% |
| Дневная вол-ть | 60.21% | 34.46% |
| Макс. просадка | -93.64% | -95.73% |
| Текущая просадка | -4.38% | -7.80% |
Корреляция
Корреляция между SMPIX и SMH составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMPIX и SMH
С начала года, SMPIX показывает доходность 124.61%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 48.30%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции SMH по среднегодовой доходности: 33.44% против 29.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMPIX и SMH
SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMPIX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPIX и SMH
SMPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 12.90% | 0.85% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 1.16% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.40% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок SMPIX и SMH
Максимальная просадка SMPIX за все время составила -93.64%, примерно равная максимальной просадке SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMPIX и SMH
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.