PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с RYURX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, USPIX returned -40.20%/yr vs -13.02%/yr for RYURX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -27.80%, что значительно ниже, чем у RYURX с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям RYURX по среднегодовой доходности: -40.20% против -13.02% соответственно.

USPIX

1 день
6.59%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-27.80%
6 месяцев
-25.33%
1 год
-43.25%
3 года*
-38.54%
5 лет*
-31.94%
10 лет*
-40.20%

RYURX

1 день
1.44%
1 месяц
1.61%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-4.38%
1 год
-13.70%
3 года*
-11.73%
5 лет*
-8.52%
10 лет*
-13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-27.80%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-5.66%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between USPIX and RYURX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1998 г.

0.87

The correlation between USPIX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIXUSPIX с UMPIX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с RYTPXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYVNX

Доходность на риск

USPIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USPIXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
-1.18

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.05
-1.69

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.82

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.89

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.90

-1.67

-0.22

USPIX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYURX равному -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPIX и RYURX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-96.72%

-3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.13%

-16.51%

-30.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-38.48%

-42.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.53%

-44.10%

-45.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.48%

-76.43%

-23.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-96.61%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.43%

-68.96%

-27.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.69%

9.63%

+16.06%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и RYURX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.82%

4.85%

+12.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.00%

9.87%

+19.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.99%

12.50%

+23.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.76%

17.10%

+28.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.59%

18.12%

+26.47%

Сравнение комиссий USPIX и RYURX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и RYURX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности RYURX в 4.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.05%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.75%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, USPIX and RYURX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USPIX has higher volatility (17.82%) compared to RYURX (4.85%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs RYURX's -96.72%.

RYURX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.18 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор