PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USPIX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с RYURX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, USPIX returned -39.42%/yr vs -12.69%/yr for RYURX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -28.74%, что значительно ниже, чем у RYURX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям RYURX по среднегодовой доходности: -39.42% против -12.69% соответственно.

USPIX

1 день
0.62%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
-27.23%
С начала года
-28.74%
1 год
-40.62%
3 года*
-37.05%
5 лет*
-31.48%
10 лет*
-39.42%

RYURX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
-6.77%
С начала года
-7.91%
1 год
-13.68%
3 года*
-11.53%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-28.74%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-7.91%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between USPIX and RYURX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1998 г.

0.87

The correlation between USPIX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с PSTIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIXUSPIX с UMPIX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с RYTPXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYCLX

Доходность на риск

USPIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USPIXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
-1.12

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
-1.60

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.83

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.87

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

-1.64

-0.10

USPIX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYURX равному -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPIX и RYURX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-96.72%

-3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.06%

-16.08%

-28.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-38.48%

-42.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.53%

-44.10%

-45.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

-75.17%

-24.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-96.69%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.44%

-69.01%

-27.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.30%

8.50%

+14.80%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и RYURX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.59%

3.64%

+11.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.47%

9.94%

+20.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.07%

12.49%

+24.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.96%

17.11%

+28.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.63%

18.09%

+26.54%

Сравнение комиссий USPIX и RYURX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и RYURX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности RYURX в 4.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.80%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, USPIX and RYURX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USPIX has higher volatility (15.59%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs RYURX's -96.72%.

USPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор