Сравнение RYURX с RYTPX
RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYURX returned -25.99%/yr vs -17.53%/yr for RYTPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RYURX charges 1.49%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.
Доходность
Сравнение доходности RYURX и RYTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYURX показывает доходность -8.72%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -17.63%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RYTPX по среднегодовой доходности: -25.99% против -17.53% соответственно.
RYURX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -8.24%
- 1 год
- -17.89%
- 3 года*
- -49.15%
- 5 лет*
- -34.38%
- 10 лет*
- -25.99%
RYTPX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -17.63%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -35.12%
- 3 года*
- -29.11%
- 5 лет*
- -22.76%
- 10 лет*
- -17.53%
Сравнение доходности по годам RYURX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -8.72% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -17.63% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Correlation
The correlation between RYURX and RYTPX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.96 |
The correlation between RYURX and RYTPX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYURX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
RYURX
RYTPX
Сравнение RYURX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYURX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.74 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -1.00 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.87 | -1.74 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYURX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.56 | -1.52 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.87 | -0.68 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | -0.06 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.06 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок RYURX и RYTPX
Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYURX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.34% | -99.92% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -35.82% | +17.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.70% | -68.03% | -19.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.82% | -75.66% | -13.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | -96.56% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | -99.92% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.04% | -82.33% | +13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 20.65% | -10.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYURX и RYTPX
Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 2.79%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYURX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 5.66% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 18.00% | -9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 23.70% | -11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.62% | 33.74% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 289.86% | -258.76% |
Сравнение комиссий RYURX и RYTPX
RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYURX и RYTPX
Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности RYTPX в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.25% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.18% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, RYURX and RYTPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYTPX has higher volatility (5.66%) compared to RYURX (2.79%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -99.34% vs RYTPX's -99.92%.
RYTPX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.52 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYURX и RYTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор