PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYURX с RYTPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYURX с RYTPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX).

RYURX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 6 янв. 1994 г.. RYTPX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RYURX и RYTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYURX и RYTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		5.65%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		9.95%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у RYTPX с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RYTPX по среднегодовой доходности: -25.03% против -15.51% соответственно.

RYURX

1 день
-2.88%
1 месяц
5.41%
С начала года
5.65%
6 месяцев
4.77%
1 год
-11.32%
3 года*
-47.17%
5 лет*
-33.08%
10 лет*
-25.03%

RYTPX

1 день
-5.80%
1 месяц
10.13%
С начала года
9.95%
6 месяцев
7.03%
1 год
-26.85%
3 года*
-23.86%
5 лет*
-19.78%
10 лет*
-15.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с SSORYURX с SHRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYVNXRYURX с DRCVX
Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с FXAIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYCLXRYTPX с UHPIXRYTPX с DRCVXRYTPX с RYTNXRYTPX с BEARX

Сравнение комиссий RYURX и RYTPX

RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.

RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Доходность на риск

RYURX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYURXRYTPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

-0.75

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.79

-0.93

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

0.87

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.58

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

-0.69

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYURX vs. RYTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYTPX равному -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и RYTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYURXRYTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.75

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

-0.59

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

-0.04

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.05

-0.11

Корреляция

Корреляция между RYURX и RYTPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и RYTPX

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности RYTPX в 4.68%

TTM2025202420232022202120202019
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		3.61%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		4.68%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок RYURX и RYTPX

Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке RYTPX в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYURXRYTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.29%

-99.91%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.57%

-48.95%

+22.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.96%

-71.49%

-16.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.92%

-96.04%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.24%

-99.89%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.88%

-82.21%

+13.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.82%

41.04%

-19.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и RYTPX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 5.35%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYURXRYTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

10.81%

-5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

18.98%

-9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

36.57%

-18.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.63%

33.77%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

436.50%

-405.41%