PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYURX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYURX с VOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, RYURX returned -13.02%/yr vs 15.60%/yr for VOO. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. RYURX charges 1.49%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности RYURX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -13.02% против 15.60% соответственно.

RYURX

1 день
1.44%
1 месяц
1.61%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-4.38%
1 год
-13.70%
3 года*
-11.73%
5 лет*
-8.52%
10 лет*
-13.02%

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYURX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-5.66%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between RYURX and VOO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

-0.99

The correlation between RYURX and VOO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с RYTPXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYVNXRYURX с RYCLX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

RYURX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYURXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
1.80

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
2.46

-4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.33

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.51

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

11.16

-12.84

RYURX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYURX и VOO

Максимальная просадка RYURX за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYURXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.72%

-33.99%

-62.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-8.90%

-7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.48%

-18.69%

-19.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.10%

-24.52%

-19.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.43%

-33.99%

-42.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.61%

-3.23%

-93.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.96%

-3.68%

-65.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.63%

2.00%

+7.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и VOO

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.85% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYURXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.80%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

9.79%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

12.43%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

16.91%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

18.02%

+0.10%

Сравнение комиссий RYURX и VOO

RYURX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и VOO

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.05%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

RYURX and VOO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYURX has higher volatility (4.85%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -96.72% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYURX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор