PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYURX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYURX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

RYURX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 6 янв. 1994 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RYURX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYURX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		5.65%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -25.03% против 14.14% соответственно.

RYURX

1 день
-2.88%
1 месяц
5.41%
С начала года
5.65%
6 месяцев
4.77%
1 год
-11.32%
3 года*
-47.17%
5 лет*
-33.08%
10 лет*
-25.03%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с SSORYURX с BRPIXRYURX с SHRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с DRCVX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий RYURX и VOO

RYURX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

RYURX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYURXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

1.01

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.79

1.53

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.23

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

1.55

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

7.31

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYURX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYURXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

1.01

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

0.71

-1.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

0.79

-1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.83

-0.99

Корреляция

Корреляция между RYURX и VOO составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и VOO

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		3.61%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RYURX и VOO

Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

RYURXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.29%

-33.99%

-65.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.57%

-11.98%

-14.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.96%

-24.52%

-63.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.92%

-33.99%

-60.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.24%

-5.55%

-93.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.88%

-3.72%

-65.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.82%

2.55%

+19.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и VOO

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.35% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYURXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.34%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

9.47%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

18.11%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.63%

16.82%

+22.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

17.99%

+13.10%