PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYURX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYURX с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, RYURX returned -25.94%/yr vs 15.55%/yr for VOO. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. RYURX charges 1.49%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности RYURX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -25.94% против 15.55% соответственно.

RYURX

1 день
0.75%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.48%
1 год
-17.29%
3 года*
-49.02%
5 лет*
-34.17%
10 лет*
-25.94%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYURX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.03%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between RYURX and VOO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

-0.99

The correlation between RYURX and VOO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с DRCVXRYURX с RYCLX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

RYURX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYURXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
2.44

-3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.11
3.31

-5.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.44

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.23

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

15.03

-16.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYURX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYURXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

2.44

-3.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

0.84

-1.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

0.87

-1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.89

-1.51

Просадки

Сравнение просадок RYURX и VOO

Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYURXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.34%

-33.99%

-65.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-8.90%

-9.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.70%

-18.69%

-69.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.82%

-24.52%

-64.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

-33.99%

-61.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.34%

-0.32%

-99.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.04%

-3.69%

-65.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

1.91%

+8.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и VOO

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.89% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYURXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.78%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

8.90%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

11.80%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.62%

16.81%

+22.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

18.00%

+13.10%

Сравнение комиссий RYURX и VOO

RYURX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и VOO

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

RYURX and VOO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYURX has higher volatility (2.89%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -99.34% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYURX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор