PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RYURX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYURX с VOO

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

RYURX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 6 янв. 1994 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYURX или VOO.

Корреляция

Корреляция между RYURX и VOO составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности RYURX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYURX:

-0.27

VOO:

0.58

Коэф-т Сортино

RYURX:

-0.28

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

RYURX:

0.96

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

RYURX:

-0.06

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

RYURX:

-0.64

VOO:

2.36

Индекс Язвы

RYURX:

8.83%

VOO:

4.90%

Дневная вол-ть

RYURX:

19.65%

VOO:

19.45%

Макс. просадка

RYURX:

-99.53%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

RYURX:

-93.76%

VOO:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -11.55% против 12.59% соответственно.

RYURX

С начала года

0.42%

1 месяц

-11.54%

6 месяцев

1.77%

1 год

-5.34%

3 года

-9.47%

5 лет

-12.75%

10 лет

-11.55%

VOO

С начала года

-0.22%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

-0.65%

1 год

11.15%

3 года

16.14%

5 лет

16.32%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий RYURX и VOO

RYURX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYURX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг риск-скорректированной доходности RYURX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYURX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYURX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и VOO

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности VOO в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		6.75%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RYURX и VOO

Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и VOO

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.83% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...