Сравнение RYURX с URPIX
RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYURX returned -25.99%/yr vs -28.85%/yr for URPIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. RYURX charges 1.49%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYURX и URPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYURX показывает доходность -8.72%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -18.36%. За последние 10 лет акции RYURX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: -25.99% против -28.85% соответственно.
RYURX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -8.24%
- 1 год
- -17.89%
- 3 года*
- -49.15%
- 5 лет*
- -34.38%
- 10 лет*
- -25.99%
URPIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -10.38%
- С начала года
- -18.36%
- 6 месяцев
- -17.79%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- -30.46%
- 5 лет*
- -23.61%
- 10 лет*
- -28.85%
Сравнение доходности по годам RYURX и URPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -8.72% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -18.36% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
Correlation
The correlation between RYURX and URPIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1997 г. | 0.99 |
The correlation between RYURX and URPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYURX vs. URPIX — Ранг доходности на риск
RYURX
URPIX
Сравнение RYURX c URPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYURX | URPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.74 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -1.00 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.87 | -1.77 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYURX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.56 | -1.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.87 | -0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | -0.81 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.56 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок RYURX и URPIX
Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и URPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYURX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.34% | -99.92% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -36.62% | +18.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.70% | -69.89% | -17.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.82% | -76.97% | -11.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | -96.96% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | -99.92% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.04% | -79.07% | +10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 20.71% | -10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYURX и URPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 2.79%, в то время как у ProFunds UltraBear Fund (URPIX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYURX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 5.71% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 18.10% | -9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 23.76% | -11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.62% | 33.83% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 35.62% | -4.52% |
Сравнение комиссий RYURX и URPIX
RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYURX и URPIX
Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности URPIX в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.18% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.34% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, RYURX and URPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
URPIX has higher volatility (5.71%) compared to RYURX (2.79%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -99.34% vs URPIX's -99.92%.
URPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.55 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYURX и URPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор