Сравнение RYURX с URPIX
RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYURX returned -13.15%/yr vs -28.98%/yr for URPIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. RYURX charges 1.49%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYURX и URPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYURX показывает доходность -7.00%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -15.44%. За последние 10 лет акции RYURX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: -13.15% против -28.98% соответственно.
RYURX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -6.01%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -12.15%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- -13.15%
URPIX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -15.44%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -32.58%
- 3 года*
- -29.03%
- 5 лет*
- -22.65%
- 10 лет*
- -28.98%
Сравнение доходности по годам RYURX и URPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -7.00% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -15.44% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
Correlation
The correlation between RYURX and URPIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1997 г. | 0.99 |
The correlation between RYURX and URPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYURX vs. URPIX — Ранг доходности на риск
RYURX
URPIX
Сравнение RYURX c URPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYURX | URPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.97 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | -1.68 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYURX и URPIX
Максимальная просадка RYURX за все время составила -96.72%, примерно равная максимальной просадке URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и URPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYURX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.72% | -99.92% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -33.47% | +16.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.48% | -69.89% | +31.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.10% | -76.97% | +32.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.43% | -96.96% | +20.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.66% | -99.92% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.96% | -79.10% | +10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.35% | 21.49% | -11.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYURX и URPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 4.63%, в то время как у ProFunds UltraBear Fund (URPIX) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYURX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 9.34% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 19.81% | -10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 25.08% | -12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 34.01% | -16.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 35.72% | -17.57% |
Сравнение комиссий RYURX и URPIX
RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYURX и URPIX
Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности URPIX в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.11% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.23% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, RYURX and URPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
URPIX has higher volatility (9.34%) compared to RYURX (4.63%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -96.72% vs URPIX's -99.92%.
RYURX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.34 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYURX и URPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор