Сравнение RYURX с PSTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX).
RYURX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 6 янв. 1994 г.. PSTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности RYURX и PSTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYURX и PSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 8.78% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 8.22% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
Доходность по периодам
С начала года, RYURX показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у PSTIX с доходностью 8.22%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям PSTIX по среднегодовой доходности: -24.82% против -15.10% соответственно.
RYURX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- -9.01%
- 3 года*
- -46.66%
- 5 лет*
- -32.84%
- 10 лет*
- -24.82%
PSTIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- -7.42%
- 3 года*
- -6.58%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- -15.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYURX и PSTIX
RYURX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.
Доходность на риск
RYURX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск
RYURX
PSTIX
Сравнение RYURX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYURX | PSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | -0.45 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | -0.51 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.92 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.23 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.28 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYURX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.45 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.83 | -0.33 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.80 | -0.64 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.53 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между RYURX и PSTIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYURX и PSTIX
Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 3.51% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
Просадки
Сравнение просадок RYURX и PSTIX
Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке PSTIX в -97.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и PSTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYURX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -97.01% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.57% | -24.50% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.96% | -33.39% | -54.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.92% | -83.12% | -11.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.22% | -96.70% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.88% | -67.75% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.78% | 20.25% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYURX и PSTIX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) имеют волатильность 4.20% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYURX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.10% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 8.82% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 17.85% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.61% | 16.46% | +23.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.08% | 23.74% | +7.34% |