Сравнение RYURX с PSTIX
RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYURX returned -25.99%/yr vs -16.44%/yr for PSTIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. RYURX charges 1.49%/yr vs 0.64%/yr for PSTIX.
Доходность
Сравнение доходности RYURX и PSTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYURX показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у PSTIX с доходностью -8.07%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям PSTIX по среднегодовой доходности: -25.99% против -16.44% соответственно.
RYURX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -8.24%
- 1 год
- -17.89%
- 3 года*
- -49.15%
- 5 лет*
- -34.38%
- 10 лет*
- -25.99%
PSTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -7.36%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- -10.73%
- 5 лет*
- -7.37%
- 10 лет*
- -16.44%
Сравнение доходности по годам RYURX и PSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -8.72% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -8.07% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
Correlation
The correlation between RYURX and PSTIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г. | 0.95 |
The correlation between RYURX and PSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYURX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск
RYURX
PSTIX
Сравнение RYURX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYURX | PSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.79 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -1.01 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.87 | -1.97 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYURX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.56 | -1.34 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.87 | -0.45 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | -0.69 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.49 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок RYURX и PSTIX
Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке PSTIX в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и PSTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYURX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.34% | -95.26% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -15.41% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.70% | -33.92% | -53.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.82% | -37.53% | -51.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | -84.17% | -11.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | -95.26% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.04% | -58.61% | -10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 8.09% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYURX и PSTIX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что RYURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYURX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.46% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 8.60% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 11.55% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.62% | 16.46% | +23.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 23.76% | +7.34% |
Сравнение комиссий RYURX и PSTIX
RYURX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYURX и PSTIX
Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, тогда как PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.18% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, RYURX and PSTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYURX has higher volatility (2.79%) compared to PSTIX (2.46%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -99.34% vs PSTIX's -95.26%.
PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.34 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYURX и PSTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор