Сравнение RYURX с BRPIX
RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and BRPIX (ProFunds Bear Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYURX returned -25.94%/yr vs -14.31%/yr for BRPIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. RYURX charges 1.49%/yr vs 1.64%/yr for BRPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYURX и BRPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYURX показывает доходность -8.03%, а BRPIX немного ниже – -8.22%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям BRPIX по среднегодовой доходности: -25.94% против -14.31% соответственно.
RYURX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- -17.29%
- 3 года*
- -49.02%
- 5 лет*
- -34.17%
- 10 лет*
- -25.94%
BRPIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -8.22%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -17.82%
- 3 года*
- -15.87%
- 5 лет*
- -11.24%
- 10 лет*
- -14.31%
Сравнение доходности по годам RYURX и BRPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -8.03% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
BRPIX ProFunds Bear Fund | -8.22% | -12.27% | -20.40% | -15.39% | 17.31% | -24.68% | -25.63% | -23.18% | 4.03% | -18.03% |
Correlation
The correlation between RYURX and BRPIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1997 г. | 0.99 |
The correlation between RYURX and BRPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYURX vs. BRPIX — Ранг доходности на риск
RYURX
BRPIX
Сравнение RYURX c BRPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и ProFunds Bear Fund (BRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYURX | BRPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.77 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.95 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.74 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYURX | BRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.47 | -1.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.87 | -0.66 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | -0.80 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.00 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок RYURX и BRPIX
Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке BRPIX в -96.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и BRPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYURX | BRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.34% | -96.76% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -18.86% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.70% | -44.49% | -43.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.82% | -50.06% | -38.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | -79.74% | -15.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | -96.35% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.04% | -62.11% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 10.28% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYURX и BRPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 2.89%, в то время как у ProFunds Bear Fund (BRPIX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYURX | BRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 3.05% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 9.12% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 11.96% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.62% | 17.18% | +22.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 17.88% | +13.22% |
Сравнение комиссий RYURX и BRPIX
RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии BRPIX в 1.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYURX и BRPIX
Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности BRPIX в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | 4.73% | 4.35% | 0.00% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.27% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, RYURX and BRPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BRPIX has higher volatility (3.05%) compared to RYURX (2.89%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -99.34% vs BRPIX's -96.76%.
RYURX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.47 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYURX и BRPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор