PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RYURX с DRCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RYURX и DRCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -25.94% против -4.15% соответственно.


RYURX

1 день
0.75%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.48%
1 год
-17.29%
3 года*
-49.02%
5 лет*
-34.17%
10 лет*
-25.94%

DRCVX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.09%
1 год
9.67%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.10%
10 лет*
-4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYURX и DRCVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund
-8.03%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund
2.94%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%

Correlation

The correlation between RYURX and DRCVX is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г.

0.71

The correlation between RYURX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.56 (5 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Comstock Capital Value Fund

Доходность на риск

RYURX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина

DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RYURXDRCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-7.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.77

-0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

10.61

-11.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

38.30

-40.05

RYURX vs. DRCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа DRCVX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и DRCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RYURXDRCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

3.18

-4.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

1.12

-1.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

-0.42

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

-0.01

-0.62

Просадки

Сравнение просадок RYURX и DRCVX

Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и DRCVX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RYURXDRCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.34%

-97.47%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-0.89%

-17.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.70%

-3.82%

-83.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.82%

-4.08%

-84.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

-54.27%

-41.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.34%

-96.62%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.04%

-65.89%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

0.25%

+9.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и DRCVX

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что RYURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RYURXDRCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

0.67%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

1.81%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

3.02%

+8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.62%

4.56%

+35.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

9.80%

+21.30%

Сравнение комиссий RYURX и DRCVX

RYURX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и DRCVX

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности DRCVX в 1.91%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund
1.91%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund
4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%

Часто задаваемые вопросы


RYURX and DRCVX have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYURX has higher volatility (2.89%) compared to DRCVX (0.67%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -99.34% vs DRCVX's -97.47%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYURX и DRCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор