Сравнение RYURX с DRCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX).
RYURX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 6 янв. 1994 г.. DRCVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 9 окт. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности RYURX и DRCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYURX и DRCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 5.65% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.13% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
Доходность по периодам
С начала года, RYURX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у DRCVX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -25.03% против -4.63% соответственно.
RYURX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -11.32%
- 3 года*
- -47.17%
- 5 лет*
- -33.08%
- 10 лет*
- -25.03%
DRCVX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- -4.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYURX и DRCVX
RYURX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.
Доходность на риск
RYURX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск
RYURX
DRCVX
Сравнение RYURX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYURX | DRCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | 1.91 | -2.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | 2.59 | -3.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.50 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.30 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 12.01 | -12.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYURX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 1.91 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.84 | 1.04 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 | -0.47 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.01 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между RYURX и DRCVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYURX и DRCVX
Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности DRCVX в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 3.61% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.94% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYURX и DRCVX
Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и DRCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYURX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -97.47% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.57% | -3.82% | -22.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.96% | -4.34% | -83.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.92% | -54.27% | -40.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | -96.68% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.88% | -65.76% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 0.73% | +21.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYURX и DRCVX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что RYURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYURX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 0.98% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 2.03% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 4.92% | +13.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.63% | 4.55% | +35.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 9.95% | +21.14% |