PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYURX с DRCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYURX с DRCVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYURX returned -13.02%/yr vs -4.56%/yr for DRCVX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYURX charges 1.49%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.

Доходность

Сравнение доходности RYURX и DRCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -13.02% против -4.56% соответственно.

RYURX

1 день
1.44%
1 месяц
1.61%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-4.38%
1 год
-13.70%
3 года*
-11.73%
5 лет*
-8.52%
10 лет*
-13.02%

DRCVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
3.17%
6 месяцев
3.09%
1 год
8.63%
3 года*
7.75%
5 лет*
5.20%
10 лет*
-4.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYURX и DRCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-5.66%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		3.17%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%

Correlation

The correlation between RYURX and DRCVX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1995 г.

0.71

The correlation between RYURX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.57 (5 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Comstock Capital Value Fund

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с RYTPXRYURX с PSTIXRYURX с RYVNXRYURX с RYCLX
Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYCZXDRCVX с RYTPXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIXDRCVX с PHPIX

Доходность на риск

RYURX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYURXDRCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
3.07

-4.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
4.94

-6.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.73

-0.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

10.01

-10.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

35.92

-37.60

RYURX vs. DRCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа DRCVX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и DRCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYURX и DRCVX

Максимальная просадка RYURX за все время составила -96.72%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и DRCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYURXDRCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.72%

-97.47%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-0.89%

-15.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.48%

-3.82%

-34.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.10%

-4.08%

-40.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.43%

-54.27%

-22.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.61%

-96.61%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.96%

-65.93%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.63%

0.25%

+9.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и DRCVX

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что RYURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYURXDRCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

0.93%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

1.91%

+7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

2.92%

+9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

4.58%

+12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

9.58%

+8.54%

Сравнение комиссий RYURX и DRCVX

RYURX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и DRCVX

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности DRCVX в 1.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.90%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.05%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%

Часто задаваемые вопросы

RYURX and DRCVX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYURX has higher volatility (4.85%) compared to DRCVX (0.93%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -96.72% vs DRCVX's -97.47%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYURX и DRCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор