Сравнение RYURX с DRCVX
RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYURX returned -25.94%/yr vs -4.15%/yr for DRCVX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYURX charges 1.49%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.
Доходность
Сравнение доходности RYURX и DRCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYURX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -25.94% против -4.15% соответственно.
RYURX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- -17.29%
- 3 года*
- -49.02%
- 5 лет*
- -34.17%
- 10 лет*
- -25.94%
DRCVX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- -4.15%
Сравнение доходности по годам RYURX и DRCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -8.03% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 2.94% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
Correlation
The correlation between RYURX and DRCVX is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г. | 0.71 |
The correlation between RYURX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.56 (5 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYURX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск
RYURX
DRCVX
Сравнение RYURX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYURX | DRCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.77 | -0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 10.61 | -11.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 38.30 | -40.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYURX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.47 | 3.18 | -4.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.87 | 1.12 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | -0.42 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.01 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок RYURX и DRCVX
Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и DRCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYURX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.34% | -97.47% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -0.89% | -17.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.70% | -3.82% | -83.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.82% | -4.08% | -84.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | -54.27% | -41.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | -96.62% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.04% | -65.89% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 0.25% | +9.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYURX и DRCVX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что RYURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYURX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 0.67% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 1.81% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 3.02% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.62% | 4.56% | +35.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 9.80% | +21.30% |
Сравнение комиссий RYURX и DRCVX
RYURX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYURX и DRCVX
Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности DRCVX в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.91% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
RYURX and DRCVX have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYURX has higher volatility (2.89%) compared to DRCVX (0.67%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -99.34% vs DRCVX's -97.47%.
DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYURX и DRCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор