PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYURX с RYCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYURX с RYCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX).

RYURX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 6 янв. 1994 г.. RYCLX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 19 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности RYURX и RYCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYURX и RYCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		5.65%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-2.37%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у RYCLX с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RYCLX по среднегодовой доходности: -25.03% против -10.68% соответственно.

RYURX

1 день
-2.88%
1 месяц
5.41%
С начала года
5.65%
6 месяцев
4.77%
1 год
-11.32%
3 года*
-47.17%
5 лет*
-33.08%
10 лет*
-25.03%

RYCLX

1 день
-2.85%
1 месяц
6.51%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.86%
1 год
-10.75%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-4.24%
10 лет*
-10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с SSORYURX с SHRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNX
Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с PSTIXRYCLX с RYTPXRYCLX с UWPIXRYCLX с URPIXRYCLX с RYVNXRYCLX с SOPIXRYCLX с UHPIX

Сравнение комиссий RYURX и RYCLX

RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии RYCLX в 2.39%.

RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Доходность на риск

RYURX vs. RYCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c RYCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYURXRYCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

-0.54

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.79

-0.62

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

0.92

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.43

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

-0.58

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYURX vs. RYCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYCLX равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и RYCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYURXRYCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.54

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

-0.21

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

-0.50

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.53

+0.38

Корреляция

Корреляция между RYURX и RYCLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и RYCLX

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности RYCLX в 33.81%

TTM2025202420232022202120202019
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		3.61%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		33.81%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%

Просадки

Сравнение просадок RYURX и RYCLX

Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке RYCLX в -95.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYURXRYCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.29%

-95.37%

-3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.57%

-26.30%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.96%

-30.60%

-57.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.92%

-70.37%

-24.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.24%

-95.06%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.88%

-69.98%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.82%

19.49%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и RYCLX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 5.35%, в то время как у Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYURXRYCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.49%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

11.87%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

21.06%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.63%

20.56%

+19.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

21.44%

+9.65%