PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USPIX с HCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с HCPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and HCPIX (ProFunds UltraSector Health Care Fund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while HCPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -39.42%/yr vs 8.99%/yr for HCPIX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.61%/yr for HCPIX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и HCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -28.74%, что значительно ниже, чем у HCPIX с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям HCPIX по среднегодовой доходности: -39.42% против 8.99% соответственно.

USPIX

1 день
0.62%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
-27.23%
С начала года
-28.74%
1 год
-40.62%
3 года*
-37.05%
5 лет*
-31.48%
10 лет*
-39.42%

HCPIX

1 день
0.09%
1 месяц
5.72%
6 месяцев
0.22%
С начала года
2.18%
1 год
25.14%
3 года*
6.78%
5 лет*
2.86%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и HCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-28.74%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		2.18%16.02%-1.37%-1.30%-10.60%33.92%16.86%28.41%4.96%19.48%

Correlation

The correlation between USPIX and HCPIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г.

-0.61

Over the past year, the inverse relationship between USPIX and HCPIX has weakened: their correlation has moved from -0.61 to -0.05, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds UltraSector Health Care Fund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с PSTIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIXUSPIX с UMPIX
Часто сравнивают с HCPIX:
HCPIX с BMPIXHCPIX с UDPIXHCPIX с SMPIXHCPIX с RMQHXHCPIX с ORIHCPIX с BIPIXHCPIX с BLPIX

Доходность на риск

USPIX vs. HCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
HCPIX
Ранг доходности на риск HCPIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCPIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCPIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCPIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCPIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCPIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c HCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USPIXHCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.16

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
1.87

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.21

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.71

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

3.95

-5.70

USPIX vs. HCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа HCPIX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и HCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPIX и HCPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки HCPIX в -64.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и HCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXHCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-64.90%

-35.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.06%

-16.12%

-28.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-27.68%

-53.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.53%

-27.68%

-61.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

-40.66%

-58.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-5.73%

-94.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.44%

-20.94%

-75.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.30%

6.96%

+16.34%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и HCPIX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXHCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.59%

9.42%

+6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.47%

17.59%

+12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.07%

23.86%

+13.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.96%

22.68%

+23.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.63%

25.10%

+19.53%

Сравнение комиссий USPIX и HCPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии HCPIX в 1.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и HCPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности HCPIX в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		0.17%0.17%0.82%0.26%0.00%0.00%0.00%0.05%0.03%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.80%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USPIX and HCPIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (15.59%) compared to HCPIX (9.42%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs HCPIX's -64.90%.

HCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и HCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор