Сравнение USPIX с HCPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX).
USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. HCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности USPIX и HCPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPIX и HCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 20.94% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
HCPIX ProFunds UltraSector Health Care Fund | -10.91% | 16.02% | -1.37% | -1.30% | -10.60% | 33.92% | 16.86% | 28.41% | 4.96% | 19.48% |
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность 20.94%, что значительно выше, чем у HCPIX с доходностью -10.91%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям HCPIX по среднегодовой доходности: -56.07% против 8.69% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 17.98%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- -33.37%
- 3 года*
- -32.54%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -56.07%
HCPIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -14.78%
- С начала года
- -10.91%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- -4.88%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPIX и HCPIX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии HCPIX в 1.61%.
Доходность на риск
USPIX vs. HCPIX — Ранг доходности на риск
USPIX
HCPIX
Сравнение USPIX c HCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPIX | HCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | -0.14 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | -0.01 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.00 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.22 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -0.42 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPIX | HCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.14 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | 0.14 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 | 0.35 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.26 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между USPIX и HCPIX составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и HCPIX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности HCPIX в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.24% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% |
HCPIX ProFunds UltraSector Health Care Fund | 0.19% | 0.17% | 0.82% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок USPIX и HCPIX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки HCPIX в -64.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и HCPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPIX | HCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -64.90% | -35.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -16.77% | -42.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.38% | -27.68% | -57.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -40.66% | -59.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -15.90% | -84.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.42% | -21.06% | -75.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.18% | 9.45% | +39.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и HCPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPIX | HCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 6.08% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.61% | 15.44% | +9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 26.41% | +18.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 22.02% | +23.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.96% | 24.98% | +32.98% |