PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с HCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с HCPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and HCPIX (ProFunds UltraSector Health Care Fund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while HCPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -40.20%/yr vs 9.41%/yr for HCPIX. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.61%/yr for HCPIX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и HCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -27.80%, что значительно ниже, чем у HCPIX с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям HCPIX по среднегодовой доходности: -40.20% против 9.41% соответственно.

USPIX

1 день
6.59%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-27.80%
6 месяцев
-25.33%
1 год
-43.25%
3 года*
-38.54%
5 лет*
-31.94%
10 лет*
-40.20%

HCPIX

1 день
2.04%
1 месяц
2.51%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-4.51%
1 год
18.52%
3 года*
4.54%
5 лет*
2.42%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и HCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-27.80%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		-3.52%16.02%-1.37%-1.30%-10.60%33.92%16.86%28.41%4.96%19.48%

Correlation

The correlation between USPIX and HCPIX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г.

-0.62

Over the past year, the inverse relationship between USPIX and HCPIX has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.12, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds UltraSector Health Care Fund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIXUSPIX с UMPIX
Часто сравнивают с HCPIX:
HCPIX с BMPIXHCPIX с UDPIXHCPIX с SMPIXHCPIX с RMQHXHCPIX с BIPIXHCPIX с ORIHCPIX с BLPIX

Доходность на риск

USPIX vs. HCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
HCPIX
Ранг доходности на риск HCPIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCPIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCPIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCPIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCPIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCPIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c HCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USPIXHCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
0.92

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.05
1.50

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.17

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.29

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.90

2.96

-4.86

USPIX vs. HCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа HCPIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и HCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPIX и HCPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки HCPIX в -64.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и HCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXHCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-64.90%

-35.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.13%

-16.12%

-31.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-27.68%

-53.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.53%

-27.68%

-61.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.48%

-40.66%

-58.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-8.92%

-91.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.43%

-20.98%

-75.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.69%

6.98%

+18.71%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и HCPIX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXHCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.82%

7.99%

+9.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.00%

15.92%

+13.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.99%

22.61%

+13.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.76%

22.38%

+23.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.59%

25.02%

+19.57%

Сравнение комиссий USPIX и HCPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии HCPIX в 1.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и HCPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности HCPIX в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		0.18%0.17%0.82%0.26%0.00%0.00%0.00%0.05%0.03%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.75%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USPIX and HCPIX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (17.82%) compared to HCPIX (7.99%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs HCPIX's -64.90%.

HCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и HCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор