PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с HCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с HCPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and HCPIX (ProFunds UltraSector Health Care Fund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while HCPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -58.52%/yr vs 8.08%/yr for HCPIX. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.61%/yr for HCPIX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и HCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -32.26%, что значительно ниже, чем у HCPIX с доходностью -9.32%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям HCPIX по среднегодовой доходности: -58.52% против 8.08% соответственно.

USPIX

1 день
0.56%
1 месяц
-16.06%
С начала года
-32.26%
6 месяцев
-30.30%
1 год
-48.85%
3 года*
-40.70%
5 лет*
-33.98%
10 лет*
-58.52%

HCPIX

1 день
-1.49%
1 месяц
1.28%
С начала года
-9.32%
6 месяцев
-9.29%
1 год
12.76%
3 года*
3.17%
5 лет*
2.22%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и HCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.26%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		-9.32%16.02%-1.37%-1.30%-10.60%33.92%16.86%28.41%4.96%19.48%

Correlation

The correlation between USPIX and HCPIX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г.

-0.62

Over the past year, the inverse relationship between USPIX and HCPIX has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.18, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds UltraSector Health Care Fund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIX
Часто сравнивают с HCPIX:
HCPIX с UDPIXHCPIX с BMPIXHCPIX с SMPIXHCPIX с ORIHCPIX с RMQHXHCPIX с BLPIXHCPIX с BIPIX

Доходность на риск

USPIX vs. HCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
HCPIX
Ранг доходности на риск HCPIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCPIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCPIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCPIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCPIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCPIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c HCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPIXHCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.54
0.60

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
1.04

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.12

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

0.82

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

1.95

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPIX vs. HCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.54, что ниже коэффициента Шарпа HCPIX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и HCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPIXHCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.54

0.60

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

0.10

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-1.01

0.32

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

0.26

-0.99

Просадки

Сравнение просадок USPIX и HCPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки HCPIX в -64.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и HCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXHCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-64.90%

-35.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.97%

-16.12%

-33.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.85%

-27.68%

-53.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.47%

-27.68%

-61.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-40.66%

-59.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-14.39%

-85.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.44%

-21.01%

-75.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.18%

6.72%

+18.46%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и HCPIX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXHCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

6.11%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.44%

15.37%

+9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.11%

21.92%

+10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.18%

22.25%

+22.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.06%

25.00%

+33.06%

Сравнение комиссий USPIX и HCPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии HCPIX в 1.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и HCPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности HCPIX в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		0.19%0.17%0.82%0.26%0.00%0.00%0.00%0.05%0.03%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.99%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USPIX and HCPIX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (9.08%) compared to HCPIX (6.11%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs HCPIX's -64.90%.

HCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и HCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор