PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с BIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с BIPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -40.20%/yr vs 10.20%/yr for BIPIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.49%/yr for BIPIX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и BIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -27.80%, что значительно ниже, чем у BIPIX с доходностью 28.34%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям BIPIX по среднегодовой доходности: -40.20% против 10.20% соответственно.

USPIX

1 день
6.59%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-27.80%
6 месяцев
-25.33%
1 год
-43.25%
3 года*
-38.54%
5 лет*
-31.94%
10 лет*
-40.20%

BIPIX

1 день
1.11%
1 месяц
17.33%
С начала года
28.34%
6 месяцев
21.67%
1 год
119.89%
3 года*
13.25%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и BIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-27.80%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		28.34%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%

Correlation

The correlation between USPIX and BIPIX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г.

-0.65

Over the past year, the inverse relationship between USPIX and BIPIX has weakened: their correlation has moved from -0.65 to -0.41, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIXUSPIX с UMPIX
Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с CNPIXBIPIX с RYJSXBIPIX с RMQHX

Доходность на риск

USPIX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USPIXBIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
3.20

-4.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.05
3.72

-5.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.44

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

8.38

-9.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.90

24.49

-26.39

USPIX vs. BIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа BIPIX равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и BIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPIX и BIPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и BIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXBIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-84.51%

-15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.13%

-15.15%

-31.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-59.50%

-21.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.53%

-63.86%

-25.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.48%

-63.86%

-35.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.43%

-37.16%

-59.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.69%

5.18%

+20.51%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и BIPIX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) с волатильностью 14.94%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXBIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.82%

14.94%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.00%

31.86%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.99%

39.70%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.76%

40.01%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.59%

36.47%

+8.12%

Сравнение комиссий USPIX и BIPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и BIPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности BIPIX в 0.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.29%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.75%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USPIX and BIPIX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (17.82%) compared to BIPIX (14.94%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs BIPIX's -84.51%.

BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и BIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор