Сравнение USPIX с DRCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX).
USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. DRCVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 9 окт. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности USPIX и DRCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPIX и DRCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 12.64% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.13% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у DRCVX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -56.39% против -4.63% соответственно.
USPIX
- 1 день
- -6.86%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- -36.95%
- 3 года*
- -34.12%
- 5 лет*
- -28.15%
- 10 лет*
- -56.39%
DRCVX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- -4.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPIX и DRCVX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.
Доходность на риск
USPIX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск
USPIX
DRCVX
Сравнение USPIX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPIX | DRCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 1.91 | -2.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | 2.59 | -3.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.50 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.30 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 12.01 | -12.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPIX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 1.91 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 1.04 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 | -0.47 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | -0.01 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между USPIX и DRCVX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и DRCVX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности DRCVX в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.40% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.94% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USPIX и DRCVX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и DRCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPIX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -97.47% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -3.82% | -54.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.38% | -4.34% | -81.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -54.27% | -45.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -96.68% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.42% | -65.76% | -30.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.29% | 0.73% | +48.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и DRCVX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPIX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 0.98% | +12.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.63% | 2.03% | +23.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.29% | 4.92% | +40.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.21% | 4.55% | +40.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.00% | 9.95% | +48.05% |