PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с DRCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с DRCVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, USPIX returned -58.54%/yr vs -4.13%/yr for DRCVX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USPIX charges 1.68%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и DRCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -58.54% против -4.13% соответственно.

USPIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-32.64%
6 месяцев
-30.56%
1 год
-49.42%
3 года*
-40.81%
5 лет*
-34.53%
10 лет*
-58.54%

DRCVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
3.17%
6 месяцев
3.32%
1 год
9.66%
3 года*
8.04%
5 лет*
5.14%
10 лет*
-4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и DRCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		3.17%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%

Correlation

The correlation between USPIX and DRCVX is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1998 г.

0.66

The correlation between USPIX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.48 (5 years) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Comstock Capital Value Fund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIX
Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYTPXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYCZXDRCVX с RYURXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIX

Доходность на риск

USPIX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPIXDRCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.57
3.41

-4.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.68
5.63

-8.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.84

-1.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

11.47

-12.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

41.31

-43.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPIX vs. DRCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.57, что ниже коэффициента Шарпа DRCVX равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и DRCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPIXDRCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.57

3.41

-4.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

1.13

-1.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-1.01

-0.42

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

-0.01

-0.72

Просадки

Сравнение просадок USPIX и DRCVX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и DRCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXDRCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-97.47%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.97%

-0.89%

-49.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.85%

-3.82%

-77.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.47%

-4.08%

-85.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-54.27%

-45.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-96.61%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.44%

-65.89%

-30.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.29%

0.25%

+25.04%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и DRCVX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXDRCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

0.63%

+8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

1.81%

+22.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.12%

3.02%

+29.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.19%

4.56%

+40.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.07%

9.80%

+48.27%

Сравнение комиссий USPIX и DRCVX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и DRCVX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности DRCVX в 1.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.90%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		4.02%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%

Часто задаваемые вопросы

USPIX and DRCVX have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (9.07%) compared to DRCVX (0.63%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs DRCVX's -97.47%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и DRCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор