PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USPIX с DRCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USPIX и DRCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USPIX и DRCVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund
12.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund
1.13%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у DRCVX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -56.39% против -4.63% соответственно.


USPIX

1 день
-6.86%
1 месяц
10.08%
С начала года
12.64%
6 месяцев
8.52%
1 год
-36.95%
3 года*
-34.12%
5 лет*
-28.15%
10 лет*
-56.39%

DRCVX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.13%
6 месяцев
2.42%
1 год
9.03%
3 года*
6.85%
5 лет*
4.72%
10 лет*
-4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Comstock Capital Value Fund

Сравнение комиссий USPIX и DRCVX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.


Доходность на риск

USPIX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина

DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USPIXDRCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

1.91

-2.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.08

2.59

-3.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.50

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

2.30

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

12.01

-12.78

USPIX vs. DRCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа DRCVX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и DRCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USPIXDRCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

1.91

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

1.04

-1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

-0.47

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

-0.01

-0.71

Корреляция

Корреляция между USPIX и DRCVX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и DRCVX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности DRCVX в 1.94%


TTM2025202420232022202120202019
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund
2.40%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund
1.94%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USPIX и DRCVX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и DRCVX.


Загрузка...

Показатели просадок


USPIXDRCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-97.47%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.80%

-3.82%

-54.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.38%

-4.34%

-81.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-54.27%

-45.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-96.68%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.42%

-65.76%

-30.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.29%

0.73%

+48.56%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и DRCVX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USPIXDRCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

0.98%

+12.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.63%

2.03%

+23.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.29%

4.92%

+40.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.21%

4.55%

+40.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.00%

9.95%

+48.05%