Сравнение USPIX с DRCVX
USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, USPIX returned -40.20%/yr vs -4.56%/yr for DRCVX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USPIX charges 1.68%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.
Доходность
Сравнение доходности USPIX и DRCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность -27.80%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -40.20% против -4.56% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -25.33%
- 1 год
- -43.25%
- 3 года*
- -38.54%
- 5 лет*
- -31.94%
- 10 лет*
- -40.20%
DRCVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- -4.56%
Сравнение доходности по годам USPIX и DRCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -27.80% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -70.91% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 3.17% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
Correlation
The correlation between USPIX and DRCVX is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1998 г. | 0.66 |
The correlation between USPIX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.48 (5 years) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPIX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск
USPIX
DRCVX
Сравнение USPIX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPIX | DRCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.73 | -0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 10.01 | -10.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.90 | 35.92 | -37.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPIX и DRCVX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и DRCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPIX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -97.47% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.13% | -0.89% | -46.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -3.82% | -77.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.53% | -4.08% | -85.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.48% | -54.27% | -45.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -96.61% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.43% | -65.93% | -30.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.69% | 0.25% | +25.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и DRCVX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPIX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 0.93% | +16.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.00% | 1.91% | +27.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.99% | 2.92% | +33.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.76% | 4.58% | +41.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.59% | 9.58% | +35.01% |
Сравнение комиссий USPIX и DRCVX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и DRCVX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности DRCVX в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.90% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 3.75% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
USPIX and DRCVX have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USPIX has higher volatility (17.82%) compared to DRCVX (0.93%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs DRCVX's -97.47%.
DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USPIX и DRCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор